Всем привет! Сегодня речь пойдёт о риск менеджменте в трейдинге. Я считаю, что это самый важный аспект торговли. Так как именно несоблюдение рисков губит большинство трейдеров. Понимание этих принципов важно, как в трейдинге, так и в инвестировании. Но темы инвестирования мы ещё обязательно коснемся в дальнейшем. А сегодня поговорим о мани менеджменте применительно к трейдингу.
Какие риски использовать?
Первый важный параметр — это риск на сделку. У меня это 0.6 процентов от депозита. То есть, если на счёте 100 тысяч рублей, то риск будет 600 рублей. Я беру одинаковый риск на каждую сделку. Чтоб не возникла ситуация, что в одной сделке вы потеряли 600 рублей, во второй тысячу, а в третьей слились. На московской бирже за сделку слить депо вы конечно не сможете, а вот на форекс это вполне себе достижимо. Поскольку там предоставляют огромные кредитные плечи. И по неопытности и не умению правильно высчитывать риски, можно довольно быстро слить депо. В одной из своих статей я рассказывал о расчёте рисков. Вот ссылка.
Я на каждую сделку захожу под одинаковый риск. Если сделка скальперская с коротким стопом, я могу доходить до 2 плеча. Больше второго обычно не использую. Хотя на акциях максимальное плечо, которое даёт брокер, обычно 3. На фьючах больше.
При позиционной торговле размер стопа больше, поэтому я захожу без плеч. Тем более, если мы заходим с плечом и переносим позу овернайт, с нас будут снимать дополнительную комиссию. Она обычно очень небольшая, но все-таки, нужно это учитывать.
Поэтому важнее не размер стопа, а объем, под который мы заходим, чтоб всегда укладываться в нужный риск. Почему у меня риск именно 0.6%? Он просчитан исходя из моей торговой системы и того количества сделок, которые я совершаю. Я четко понимаю с каким риском я бы слил депозит или мне бы было его трудно восстановить. Вся статистика подводилась за последние лет 8 исходя из подробного журнала сделок. Это тот риск, с которым я точно знаю, что не допущу никакой серьёзной просадки и буду всегда зарабатывать. Здесь очень важен баланс. Если риск будет слишком большой, вы сольетесь. Если слишком маленький, то не рационально будете использовать ваш депо. Первое время можно брать и меньшие риски. Вообще, риск в 1 процент я не рекомендую превышать. Хотя опять же, это зависит от стиля торговли, количества сделок которое вы совершаете и вашей торговой системы. Здесь необходимо все просчитать. При этом, я бы мог спокойно еще повысить риски (до 0.8 или 0.9 процентов) и негативно на результате бы это не сказалось, но я взял максимально комфортный для меня риск. С ростом депозита я риски уменьшил, поскольку ликвидности на Российском рынке все равно не хватает. Также учитывайте, что чем больше просадка у вас будет, тем труднее восстановить депозит.
Второй важный параметр, который вы должны для себя установить, риск на день. Это поможет вам избежать тильта. Так как все равно будут неудачные дни для нашей торговой системы. Также это и психологически важный аспект. Многие, когда допускают большую посадку, начинают пытаться отыграться и в итоге теряют ещё больше. Поэтому всегда нужно вовремя остановиться. Берите тот риск, который вам комфортно соблюдать. Бывают ситуации, когда весь месяц торгуешь, а потом за пару дней сливаешь весь плюс. Но это трейдинг, неудачные моменты тоже будут. Если вы уверены в вашей торговой системе и рисках, то это не должно вас волновать. Для этого и нужен мани менеджмент. Чтоб допускать для себя риск неудачной сделки. Или череды неудачных сделок.
Вообще, если мы допускает для себя риск того, что мы можем все слить за пару сделок или за день, то мы обязательно рано или поздно все сольем. Именно поэтому убытки всегда урезаются, а потенциальная прибыль на день или сделку всегда больше чем риск, который мы закладываем.
Я также закладываю для себя риск на неделю или месяц. Это то что в первую очередь необходимо соблюдать. Даже когда я рассматриваю трейдера в свою команду (чтоб отдать счет под управление), то в первую очередь я смотрю на дисциплину и соблюдение рисков. Если я понимаю, что трейдер целенаправленно, пусть даже несколько раз за год, уходил за нужный лимит, то я не стану отдавать деньги в управление такому трейдеру. Он рано или поздно потеряет деньги. Дисциплина это ключевое. У вас может быть не сильно хорошая торговая система, не сильно хорошее понимание рынка, но если есть жёсткая дисциплина и желание, вы строго и правильно ведёте журнал сделок и статистику, то вы выйдите на результат.
Риски это-то что прежде всего согласовывается с инвестором. Я недавно выкладывал свой стейтмент, он довольно плавный только благодаря строгому соблюдению рисков. Если вы хотите найти инвестора, то мало кого вы сможете заинтересовать, если в стейтменте будут сильные скачки доходности.
Если, кстати, не можете соблюдать риски вручную, воспользуйтесь сторонним сервисом риск менеджмента. Рекламу им делать не буду 🙂 . Такие сервисы можно найти в интернете при желании.
Также хочу отметить, что любое превышение риска и любые высокорисковые системы, типа мартингейла, рано или поздно приведут к сливу. Это можно доказать математически. Вообще, статистика в трейдинге прежде всего. Старайтесь её максимально подробно вести и после 1-2 лет торговли вы сами для себя сможете сделать чёткие выводы, какие ошибки вы совершаете, какой риск лучше брать и тд.
На этом, пожалуй, и закончу. Всем успехов.
С уважением, Станислав Станишевский.
