Всем привет!
В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно рассчитать объем для входа в позицию и войти под нужный нам риск. Этот способ расчета можно использовать для любого финансового инструмента. Я расскажу на примере акции на сбербанк. Также хочу отметить, что в предыдущей статье я рассказывал о том, как рассчитать объем для фьючерсов, исходя из шага цены и стоимости шага цены.
Итак, первое что нам необходимо для себя установить, риск под который мы будем заходить в позицию. Я использую риск на сделку 0.6 % от депозита. Это для входа в позицию интрадей. Для позиционной торговли риски беру немного выше. Допустим, мы для себя решили что наш риск на сделку 1%. Сумма на счете 100 т.р. Это значит что наш риск на сделку 1 000 р. То есть при каждом входе в позицию мы должны терять не более чем 1 т.р. При этом абсолютно в каждой сделке я захожу под одинаковый риск. Не важно для какой модели и с каким размером стопа я захожу, риск на сделку для меня величина постоянная. Чтоб не получилось такого, что совершив прибыльную сделку мы заработали 1 т.р, а потом совершили стоповую и потеряли такую же сумму.
Полезно будет прочитать статью «мани менеджмент«.
Я всегда в каждой сделке исхожу из риска. Чаще всего минимальная цель по прибыли 1 к 4. Это значит что если я рискую на 1 %, то цель 4 %. Есть конечно модели где цель меньше, а иногда забрать получается больше. Большинство позиционных сделок я протягиваю. Но первостепенно во всем это риск. Итак, вернемся к нашему примеру. Какой должен быть алгоритм перед входом в позицию.
Изначально я должен спланировать стоп, исходя из той модели или той ситуации которую я торгую. Допустим, я хочу войти в позицию по цене 252.0 и поставить стоп по цене 250.5 Следующий мой шаг. Я должен понять какой размер этого стопа в процентах. Нажимаем на линейку и отмеряем процент. К примеру, у меня получается 0.5 %. Это значит что если я зайду под весь объем 100 т.р, то я потеряю 500 рублей (объем для входа варьируем лотами). Если мой риск 1000 р, то я могу зайти под 200 т.р. То есть использовать второе плечо. На акциях чаще всего дают не больше 3 плеча. Но по сути размер плеча не настолько важен, если мы соблюдаем риски. Если размер стопа был бы 2 %, то я зашел бы в половину объема. При этом риск на сделку всегда одинаковый. После того как мы спланировали точку входа, открываем позицию и выставляем стоп туда куда запланировали. Погрешность естественно будет, так как мы можем не успеть зайти по той цене по которой хотели. Поэтому умение быстро считать пригодится.
Если вы торгуете на малоликвидных акциях с большим спрэдом, то закладывайте дополнительные риски и проскальзывание. Так как по лучшей цене закрыть позицию скорее всего не получится.
Естественно, если вы формируете долгосрочный портфель из акций, то покупать всегда нужно без плеч. Чтобы ничего не перепутать, можно написать брокеру заявление и попросить убрать плечи. Но это касательно долгосрочного подхода. В трейдинге я чаще всего использую 2 или 3 плечо, но не больше. Для меня главное соблюдение риска. Если инструмент малоликвидный, то и планируемый стоп там всегда больше, поэтому на таких инструментах плечи я не использую, а иногда захожу и в половину объема. Также плечи помогают держать несколько открытых позиций. Я обычно больше 2 открытых позиций не держу. Как на акциях, так и на фьючерсах. Хотя на фьючерсах чаще всего предоставляют до 8 плеча.
Если вы только начинаете торговать, то используйте самый минимальный объем для входа, а со временем постепенно выходите на планируемый риск. Слишком низкий риск тоже использовать смысла нет, так как деньги не будут работать. Лучше часть денег тогда переложить в банк. Поэтому здесь должна быть золотая середина. Больше 2 % на сделку не заходите, так как любой неудачный период погубит ваш депозит. Исходя из моей личной статистики торговли, мой критический риск на сделку, с которым я скорее всего не восстановил бы депозит, был 4 %. Это если брать статистику за последние 7 лет торговли.
Какой итог из всего вышесказанного. Первое что вы должны научиться делать это правильно рассчитывать риски. Именно это позволит вам оставаться на плаву длительное время и возможно даже зарабатывать. Даже при отсутствии опыта и с плохой торговой системой вы не сольетесь сразу. В худшем случае вы будете медленно и мучительно уходить в минус. Невозможно быстро потерять и слить депозит при строгом соблюдении мани менеджмента. На этом и закончу. Всем успехов. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк.
С уважением, Станислав Станишевский.
