Самые лучшие точки входа в рынок. Торговля на пробой уровня

Всем привет!

В предыдущих статьях я рассказывал об уровнях и о том, какие ключевые факторы стоит учитывать при поиске уровней и торговле от них. Сегодня я расскажу о самых простых и эффективных точках входа при пробое уровня.

Как находить точки входа в рынок?

Во-первых, очень важно найти сильный уровень, который действительно с большей вероятностью будет отработан. У многих на графике расчерчено огромное количество уровней, но мало что из этого можно будет отработать. Здесь тоже важна система. Вы четко должны понимать, как отрабатывается тот или иной уровень. На самом деле, в трейдинге можно находить настолько качественные модели и точки входа, вероятность отработки которых будет крайне высокой. В некоторых случаях до 95 %. Просто такие варианты могут случаться пару раз в год. Но если вы понимаете, что вы делаете, то вам будет не сложно найти нужный сигнал. Для тех, кто хочет показывать максимально стабильную доходность и психологически не может справляться с просадками, нужно уменьшать количество сделок и повышать их качество. Если сделок будет очень мало, 1 -2 в месяц, с одной стороны процентная доходность по итогам года будет не высокой, но зато она будет очень плавной. И еще раз отмечу о важности психологии. Так как не всем удается сидеть по несколько дней за рынком и в итоге не разу не войти в позицию. Поэтому самое сложное в трейдинге это ожидание. Если вам не терпится побольше понажимать на кнопки и по заходить в позиции почаще, и вы думаете, что результат от этого улучшится, то вы ошибаетесь. Много не значит хорошо.

Отдельно мы еще вернемся в дальнейшем к этой теме. А пока разберем пару примеров уровней на графиках и сигналов для входа, которые повышают вероятность отработки модели. А также рассмотрим примеры вариантов входа на пробой. Сегодня рассмотрим только максимально качественные ситуации.

Точки входа в рынок на пробое. Ретест уровня

Один из самых простых и эффективных способов захода в позицию при пробое уровня это вход после ретеста. Не нужно заскакивать сразу на откате к уровню, дождитесь полноценного ретеста, закрепления цены выше/ниже и в этом случае уже рассматривайте точку входа. Постарайтесь протестировать для себя различные варианты входа и с разным количеством баров ретеста. Рекомендую ждать не меньше двух баров. Следите за появлением крупных объемов на гистограмме и плотностей в стакане, если вы скальпируете. Чем большим количеством баров был подтвержден уровень, тем он сильнее. Попробуйте для себя формализовать уровни. Отсчитывайте количество баров проторговки и количество касаний уровня. Касание можно считать для себя, как проторговку уровня и отход цены на определенный промежуток времени от него. Например, цена проторговала уровень 5 барами, затем откатилась от него на час, затем снова началась проторговка. То есть, было 2 касания уровня. Таким образом можно формализовывать для себя уровни.

Проторговка (для меня) — это касание уровня как телом, так и хвостом свечи. Чем больше баров проторговки, тем уровень сильнее.

На примере ниже был сильный уровень на дневке, который при этом был четко подтвержден на более низком таймфрейме. Затем на пробое сформировалась хорошая точка входа на ретесте уровня.

Если уровень был сформирован на высоком таймфрейме, например, дневка, и был качественно подтвержден на более низком, например м60, то это тоже усиливающий сигнал (как в нашем примере).  Это дает возможность сделать более качественную точку входа с коротким стопом. Но не забывайте делать корректировку уровня, при переключении на другой таймфрейм. Кстати, такой вариант иногда дает возможность выполнить качественную скальперскую сделку со связкой со стаканом. В случае, если на данном уровне есть крупный объем, можно зайти на съедении. Поскольку на сильных уровнях цена частенько сразу улетает после пробоя и не дает возможности зайти в позицию.

О торговле по стакану читайте в данной статье.

Если вы торгуете интрадей, то я рекомендую дожидаться проторговки и подтверждения уровня, хотя-бы в последние 3 дня. При этом не важно, что это за уровень, пусть даже это исторический максимум. Подтверждение в последние дни очень важно, это дает возможность выполнить более качественную точку входа. Другое дело если вы рассматриваете точку входа в краткосрок или среднесрок, в этом случае проторговка в последние дни не так важна. И хочу еще раз отметить тот факт, что лучше упустить большинство сделок, но стремиться к их качеству.

Вообще, не нужно использовать большое количество таймфреймов. Я использую три: м60, дневка и м5. На дневке делаю общий анализ, ищу среднесрочные точки вода и глобальные уровни. м60 мой основной таймфрейм. Я совершаю на нем краткосрочные точки входа. Если я планирую сделки интрадей, анализ и поиск уровней начинается тоже с м60 таймфрейма, а затем уже переключаюсь на м5 и делаю дополнительную корректировку уровней. Для меня важно понимать глобальную картину. Если уровень на м5 является минимумом всего за 1- 2 дня, я не буду его торговать, даже если была длительная проторговка уровня. Очень важно понимать глобальную картину. Если на рынке среднесрочный восходящий тренд + краткосрочный, то и в рамках дня лучше поискать точку входа на рост. Если на инструменте ничего интересного нету, смотрим другой инструмент. Бывают ситуации на рынке, когда у меня нет по 2-3 дня точек входа ни по одной модели.

Также дополнительным сигналом на вход может являться ложный пробой и повторный возврат за уровень, либо появление больших теней. Очень часто длинные тени говорят о разгоне позиции. При этом смотрите, чтоб после тени цена оставалась выше уровня (пример ниже).

Воздушный уровень

В случае если ретеста не произошло, можно дождаться формирования воздушного уровня и поискать точку входа на нем. Опять же не стремитесь заскочить сразу же, так как после пробоя уровня инструмент очень часто возвращается и делает ретест. Необходимо увидеть и понять, что инструмент удерживают выше/ниже уровня и не дают ему откатиться (пример ниже). Если вдруг цена улетает сразу же и точки входа не формируется, значит не судьба, ищем другую сделку.

Вход на импульсе

Следующий вариант захода на пробое уровня без ретеста и воздушного уровня. Как совершить его правильно и не наловить кучу стопов? Во-первых, уровень должен быть максимально четкий (пример ниже). Нужна идеальная модель. Уровень в этом случае я черчу по самым максимумам, по хвостам теней. Если была огромная тень на данном уровне или ложный пробой, то эта модель считается разрушенной. Так как стопы были сняты, а именно за счет них на сильном уровне происходит импульс. А также при таком варианте нужная крупная плотность в стакане по уровню или чуть выше/ниже. Но в некоторых случаях, при максимально четком уровне, можно рассмотреть точку входа без плотности в стакане.

На рынке можно найти достаточно четкие модели и в этом случае частота положительных сделок может доходить до 80 % при риске к прибыли, не меньше чем 1 к 3. При такой связке (уровень + плотность) сделок у меня обычно крайне мало. Опять же, бывает по несколько дней без сделок, не смотря на то что это скальперские приемы. Многие считают, что скальпинг это обязательно совершение огромного количества сделок в день, это не совсем так. Отдельно я еще вернусь к этой теме в дальнейшем. Если делать все правильно, искать нужные уровни и нужные объемы в стакане, то результат таких сделок будет крайне высокий.

Вход после ложного пробоя

Еще один вариант точки входа — это вход в позицию после ложного пробоя в обратную сторону. То есть некая разновидность торговли  в боковике. При таком подходе я торгую только на таймфреме от м60 и при возврате за сильные диапазоны. Я никогда не торгую в боковике на м5 в слабых консолидациях, как делают многие. В идеале смотреть на среднесрочную картину на инструменте. Чтобы точка входа была по общей тенденции (или если инструмент находится в глобальном боковике). Если находить нужные уровни и правильно искать сигналы на вход, то результативность таких входов будет высокой. На примере ниже инструмент находится в среднесрочном боковике. При этом происходит пробой и возврат за сильный уровень на повышенных объемах. И далее на ретесте можно было заходить в позицию.

Также о ложных пробоях и их правильной отработке я рассказывал в данной статье.

На этому буду заканчивать. В следующих статьях я еще вернусь к этой теме и разберу еще пару интересных точек входа и на некоторых вариантах, изложенных сегодня, акцентируюсь поподробнее. Подписывайтесь, чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Также подписывайтесь на мой инстаграм, в котором я тоже публикую полезные заметки о трейдинге и отвечаю на вопросы подписчиков.

Всем пока. Зарабатывайте!

В данном видео я привожу еще пару примеров по данной теме. Приятного просмотра.

С уважением, Станислав Станишевский.