Всем добрый день.

Сегодня будет крайне полезная статья для многих, особенно для тех, у кого пока не получается заработать в трейдинге. Я расскажу какие методы и модели позволили мне изначально выйти на результат в торговле и стабильно зарабатывать. Как менялась система со временем, что я добавлял, что работает и не работает на рынке. Опыт в этой теме у меня большой, вот уже более 11 лет я стабильно зарабатываю на трейдинге, и начинал я в свое время с небольшой суммы, но это мне не помешало выйти на тот финансовый результат, о котором я в свое время даже мечтать не мог.

Все мои финансовые результаты я выкладываю на сайт в раздел обо мне. Я уверен, многим эта информация окажется полезна.

Стратегии, по которым я зарабатывал 12 лет

Итак, я упущу период изучения рынка и моего становления как трейдера, об этом я уже рассказывал в отдельных видео, ссылка в подсказках. В тот период я перепробовал много моделей, методов, различных индикаторов, в общем все что существовало то и перепробовал. Но продолжал топтаться на месте практически 2 года. Я начну с того момента, когда у меня появились первые результаты и по сути я формализовал для себя торговую стратегию, которая в дальнейшем совершенствовалась, добавлялись другие модели. И собственно с этого момента я начал показывать первые результаты. Через некоторое время мне это позволило уволиться с сильно нелюбимой на тот момент работы и найти первого инвестора, благодаря своему неплохому стейтменту.

Итак, самые мои первые модели, которые мне позволяли зарабатывать, основывались на уровнях. Ну если выразиться точнее, там в совокупности были несколько разных параметров. Это правильный анализ уровней, все это основывалось на понимании рынка, механики, также с анализом вертикальных объемов, с добавлением индикатора ATR. Индикатор для понимания, когда нельзя заходить в позицию, когда бумага перегрета, либо, когда лучше выходить из позиции. Или по крайне мере как некий сигнал на то что стоит задуматься о выходе, если есть какие-то другие важные условия на это. Это я уже смотрел по объемам. Также ATR можно использовать для постановки стопа, по крайне мере на этом индикаторе можно формализовать для себя условия по постановке стопа.

Причем я всегда торговал с короткими стопами и использовал только трендовую торговлю и пробойные модели. То есть когда происходил пробой нужно уровня. Именно нужно, я всегда отбирал редкие сильные уровни, в большинстве своем не так как многие, так вот, когда происходил пробой уровня я ждал формирования модели на покупку, или продажу, если тренд нисходящий. Если модель формировалась (это могло быть необходимое закрепление за уровнем и тд., но это уже тонкости системы), так вот, я рассматривал точку входа. Чаще всего на м60 или на м5 таймфреймах.

И по сути этот трендовый вариант прекрасно работал, и именно на нем я зарабатывал первые деньги. Стоит отметить что естественно тут крайне важен контроль рисков, соблюдений условий системы, постановка стопов и тд. Неудачные периоды в любом случае будут и просадки будут. Но при строгом контроле рисков, я для себя понимал, что я в все равно на дистанции буду выходить в плюс.

Я никогда не тильтовал и не нарушал систему. Причем я никогда не анализировал новостной фон и тд. За календарем я смотрел лишь для того чтобы вовремя принять решение о выходе из позы либо чтоб не заходить в рынок.

В целом фундаментальный анализ и анализ макроэкономики, важнее для инвестора, а не для трейдера. Хотя конечно понимание ситуации в целом, и за чем последить, лишним не будет. Но все же в первую очередь важна техника. Без понимания фнудаменталла и макро прекрасно можно зарабатывать. А вот если нет рабочей стратегии и нет понимания технической картины, то если вы даже супер-экономист, заработать не получится. По крайне мере спекулятивно. Для инвестиций конечно это все крайне важно.

И кстати первое время стакан не использовал, скальперские приемы стал добавлять чуть позднее. То есть первое время, около года, только уровни, в общем все то что перечислил выше.

Причем именно пробойные варианты. Зачастую ошибка многих что они пытаются торговать, когда нет активности, когда боковик, либо, когда уже произошла сильная коррекция после тренда, которая говорил о разгрузке позиций. Смысл в том, что вероятность на продолжения движения в такой период ниже, активности нет, стоп будет большой по размеру, соотношение риск профит хуже, да и чаще всего прождать движения можно дольше, придется морозить депозит на более длительное время, а трейдеру важно чтоб капитал работал и заходить потенциально в те ситуации, когда вероятность на продолжения движения выше.

Поэтому в остальном это без разницы для инвестора, но для трейдера, который работает от коротких стопов, понимание этих моментов крайне важно.

Через какой-то период я начал торговать не только пробойные варианты, но и в боковиках. Но не отбои, а именно когда была высокая активность, ложные выносы на объемах или проколы, в общем те моменты, когда была повышенная вероятность более сильного движения, была динамика со стороны крупных игроков, либо по крайне мере повышенная вероятность что он там есть.

Естественно когда мы пытаемся поймать сильно движение с большим отношением риск профит, стопов будет больше. Но при это доходность все равно может быть высокой, тут все зависит именно от соотношения. Ну я думаю, большинство это понимает, что трейдинг основывается на математическом ожидании.

Затем, через определенный период времени, как я уже отметил, я добавил стакан. Опять же, я считаю большинство пытаются торговать по стакану так как не нужно делать, пытаясь конкурировать с торговыми роботами, делая это слишком активно и тд. Скальпинг в целом прекрасно работает, если делать все правильно. Несмотря на то что я добавлял скальперские сделки, я мог по 2-3 дня быть без сделок, затем совершить 1-2 сделки с удержанием минут на 20-40, затем опять могло не быть сигнала какое-то время на вход.

Я считаю слишком активный скальпинг по стакану без понимания общей картины сейчас не работает на рынке. Даже не пытайтесь. Тупо пытаться торговать на съедении объема в стакане, разъедении, на отбой, нет, сейчас это не будет работать. Объемов много фейковых, их часто снимают, всегда нужно проверять объем, обращает ли на него внимание рынок, разъедают ли его или нет. Об этом в отдельной статье про скальпинг отмечал.

Поэтому стакан важно совмещать с теми же уровнями, когда есть крупные плотности на них. И в целом, разъедение объема в такой ситуации, подтверждает динамику со стороны покупателей и интерес. Плюсом, если эта сильная зона и четкий уровень (именно четкий, не рваный, чтоб было скопление стопов) импульс на пробое такого уровня может быть крайне сильный.

В общем по стакану я использовал и пробои, и отбои, но опять же при наличии других сигналов, совместно с уровнями, пониманием общей картины и тд.

Очень активно торговал на неликвиде, это мало ликвидные акции. Различные планки и тд. Кстати по стакану торговал только по акциям. И крайне любил именно менее ликвидные акции, это всегда давало очень хороший процент по доходности. Минус в том, что крупной суммой там не поторговать и естественно при росте капитала приходится уже либо торговать меньшим объемом от капитала на них в пределах их ликвидности, либо в какой-то момент просто не торговать. Хотя последнее время много менее ликвидных бумаг неплохо пампят до хороших оборотов и в целом можно по спекулировать на боле менее адекватные объемы с неплохой потенциальной прибылью.

За последний год, допустим, у меня срабатывала стабильно раз в месяц по моей системе одна модель по стакану, связанна с планками, в каждую бумагу получалось вливать примерно полтора миллиона, от общего капитала это не так много, но каждый раз это модель давала прибыль под 200к. Там вход был с переносом овернайт и выход после гэпа. То есть задействованный капитал не большой, риски низкие, время по удержанию позиции короткое. Поэтому скальпинг сейчас работает, но при правильно подходе.

Также, кстати, я длительно торговал арбитраж. Между обыкновенными и привилегированными акциями, между акцией и фьючерсом, тот же газпром. Потенциальная доходность там небольшая была, но рисков можно сказать не было, хоть и подход довольно муторный. Через несколько лет я перестал арбитраж использовать, поскольку доходность еще чуть упала, да и под мой психотип вариант торговли довольно муторный был. Да и не настолько нужны были деньги от этой модели, насколько было жалко свое время. Хотя опять же, это и сейчас может работать, но тут лучше использовать советников (под себя настроить), вручную довольно сложно это все делать.

Еще контртрендовые модели я использую, начал добавлять тоже через год-два примерно, в тот момент, когда арбитражем занялся. Но опять же, важное замечание, это не попытки поймать какой-то глобальный разворот, а именно интрадей сделка с небольшими целями. Эти модели в системе также формализованы. В видео под статьей чуть подробнее рассказывал в чем их логика.

Немного разворотные фигуры использую, но опять же, в своем стиле, когда есть сильная динамика и рост на инструменте, там в рамках дня мог поискать разворот. Фигуры я имею ввиду, двойная вершина, тройная, голова и плечи и тд. Риски торговли на таких фигурах всегда повышены, поэтому тут крайне важно их правильно находить. Многие пытаются в боковиках их торговать и без понимания картины в целом. Таких фигур много можно найти, но это все не будет работать. Поэтому только на более высоких фреймах нужно искать от м60, только когда актив перегрет, в системе это можно все формализовать после скольки дней роста смотрим, какой ATR и тд. Свечные паттерны тоже при правильном нахождении могут работать, например, бычье медвежье поглощение, молот, падающая звезда и тд.

Причем большинство моделей также прекрасно работают как на российском рынке, так и на американском или крипте. На крипте я пару лет торговал. Но в какой-то момент перестал, поскольку не очень большая сумма там была, играться надоело, а крупный капитал заводить не хотел. Риски там все же выше. По крайне мере с точки зрения надежности хранения капитала.

Насчет опционов стоит добавить. Их я тоже добавил, но примерно лет через 5 своей торговли. Хотя по опционам я торговал только направленно (то есть по-простому, покупка колов или путов, то есть ставка на рост или снижение рынка) и крайне редко в периоды высокой волатильности на рынках. В периоды кризиса и тд. На опционах конечно можно строить и более безопасные конструкции и вполне себе стабильно зарабатывать небольшие проценты. Но мне это не интересно было. В периоды сверх волатильности иногда действительно на них можно делать хорошие проценты. Но только крайне важно контролировать риски, поскольку и слиться там можно очень легко если у вас нет опыта. Опционы также интересны и для инвесторов, с точки зрения хэджирования рисков. В 2020 году в кризис на опционах удалось очень неплохие день8и заработать.

Ну и с ростом капитала я ухожу в более и более размеренную торговлю позиционную, с более редкими сделками. Цели по доходности ниже, но и риски минимальны. При этом стал отрабатывать иногда сделки в связке с техникой и фундаментальными идеями. Некий такой вариант портфельной торговли с адекватными рисками. Ну и конечно большую часть последние года 4 от дохода направляю в инвестиции. Любой трейдер рано или поздно должен стать инвестором, нельзя зацикливаться всю жизнь только на трейдинге, это довольно сложный психологически вид деятельности. Поэтому я считаю главная задача трейдера заработать как можно больше и по возможности потом начинать диверсифицироваться, инвестировать, в том числе возможно и в бизнес какой-нибудь. Чем больше источников дохода, тем лучше.

На этом буду заканчивать. Также смотрите видео под статьей, там есть примеры некоторых других моих стратегий и сделок. Всем успехов.

С уважением, Станислав Станишевский.