Всем добрый день.
В сегодняшней статье я хотел бы затронуть тему стопов. Рассмотрим варианты и примеры постановки стопов, и почему очень часто наши стопы исполняются. И как крупные игроки разводят толпу на стопы.
Стоп лосс это — простыми словами.
Вообще исходя из своей статистики по обучению, я могу уверенно сказать, что большинство людей приходит с одинаковыми проблемами. Самая распространенная ошибка у большинства моих студентов — это неправильные стопы, которые снимают, и инструмент после этого идет туда куда изначально предполагалось.
Ситуация знакома, думаю, многим? Пишите в комментариях, какие у вас были самые обидные ситуации со снятием стопа и походом инструментом в вашу сторону.
Для начала, разберем вообще коротко для чего нам нужны стопы, а потом уже какие они бывают.
Стоп-лосс, это заявка, выставляемая у нашего брокера, в которой мы указываем, что при достижении определенной цены, будет выставлена заявка на продажу или покупку в зависимости от того куда изначально была направлена ваша сделка.
Фактически, стоп-лосс это ограничение убытка, в случае если наш прогноз был не верным. Открывая любую сделку, вы должны изначально подразумевать, где вы будете закрывать свою позицию. Инвестиционно стопы практически не используются, но в трейдинге без них никуда. Не всегда обязательно выставлять стоп именно заявкой, если вы наблюдаете за позицией можно и вручную крыться. А в некоторых случаях имеет смысл вообще следить без стопов (например, на менее ликвидных бумагах). Бывает я также при переносе позиции на вечернюю сессию стоп отменяю и переставляю, поскольку частенько случаются шпильки на акциях.
Как правильно выставить стоп технически в квике, смотрите видео под статьей. Или подписывайтесь на обновления сайта (кнопка подписки справа) и вам на почту придет видео с настройками квика и постановкой стопа.
Какие бывают стопы?
Во-первых, вы четко должны понимать какой у вас будет максимальный убыток на сделку. И соответственно правильно рассчитывать обьем (сумму) для входа, чтоб потерять не более этой величины с учетом стопа, который вы планируете.
Допустим, вы заходите в сделку, и подразумеваете, что вы в ней можете потерять к примеру 5%. Понятно, что значение 5% я беру просто для примера. Зачастую риски намного меньше, от 1 десятой до 1%. На видео под статьей, я на примере акции Газпрома, разбирал этот момент.
Но, у абсолютного каждого финансового актива есть своя волатильность. И если допустим для одного инструмента поставить стоп в 0.3% от входа (сейчас я имею ввиду именно размер стопа) к примеру, это нормально, то для другого это будет совершенно не приемлемо. Очень хорошая аналогия может быть проведена с фондовым рынком и рынком криптовалют. Крипта ходит куда более волатильна, и стопы как правило там должны быть больше. Хотя и на той же крипте порой есть варианты установки достаточно коротких стопов. Математический способ в теории имеет место быть, но я считаю, что к каждому отдельно взятому инструменту надо подходить более грамотно. Использование четкой рамки в определенном математическом соотношении просто выходит не всегда верно.
Второй распространенный способ постановки стопов, среди начинающих — по минимумам. Ведь практически во всех базовых курсах по трейдингу говорят одно и тоже, ставьте стопы за минимумы и все. Где эта грань проходит под понятием «за минимумы» совершенно не понятно.
Часто можно встретить, что ставят стопы буквально на 1 пункт ниже прошлой свечи. Да, такие стопы можно делать реально короткие, но на практике — такие стопы срывают раз за разом. Данный способ на самом деле рабочий, но, проблема большинства в том, что той базовой информации, которые дают брокеры совершенно недостаточно. Есть два варианта, либо искать согласно своей торговой статистики какую-то золотую середину, либо обращаться к более опытным коллегам.
Третий способ, который часто встречается — это некий симбиоз предыдущих, а именно установка стопа по индикатору ATR. Про индикатор я уже на своем канале ютуб рассказывал достаточно много, можете найти эти видео у меня на канале.
Опять же, в базовых обучениях у разных брокеров или в книгах, можно найти определенные значения, по которым якобы надо ставить стопы. Но зачастую такие методы не работают. Я считаю если вы ориентируетесь на АТР при постановке стопа, крайне важен вход и важно учитывать другие условия. Чтобы стоп был выставлен не просто по размеру ATR, а был спрятан за нужный уровень. Этот уровень должен быть подтвержден так как нужно, важно оценивать объемы и тд. То есть просто тупо учитывать ATR без других факторов, нецелесообразно.
Небольшой пример по расчету на видео ниже.
Получается, у нас, утрированно есть три разных подхода к постановке стопов, есть еще различные модификации, но они так или иначе будут относится к этим вариантам, либо комбинации. Но основной вопрос в этом во всем совершенно другой, почему же стопы так часто срывает у начинающих, ведь вокруг столько информации, что-то ведь все равно должно работать.
И вот тут как раз и кроется дьявол во всем этом. Если вспомнить логику и механику загрузки позиции крупными игроками мы понимаем, что им нужна повышенная ликвидность, которая в основном формируется в районе скопления стопов. Я буквально недавно выпускал ролик про механику загрузки позиций, вот ссылка.
И по примеру как я объяснял в этом ролике, в таком же варианте поставим себя на место крупного игрока и поразмышляем, как нам набрать позицию?
Все ж легко и просто. Мы понимаем, что на рынок ежемесячно приходят свежие, не пуганные трейдера, которые только что изучили обучение у брокера, в котором говорится либо ставить стопы за минимумы, максимально короткие, либо через ATR. Что дальше делает крупный игрок? Правильно, частенько срывает эти стопы, причем даже бывает не однократно, после чего инструмент идет в ту сторону которую и должен был, но уже без свеженьких трейдеров.
Новички часто сильно расстраиваются, многие теряют на таких моментах очень много, зачастую даже уходят от трейдинга. Конечно, в конкретном этом примере, мы вырываем часть логики из общей темы, в таких движениях часто есть совокупности факторов, но даже вот такой вот пример, на самом деле многим позволяет посмотреть на ситуацию по-другому. Я в данном ролике преимущественно преследую цель показать новичкам как можно избежать некоторых проблем, в том числе с помощью вот такого банального примера.
Конечно, в такие моменты страдают не только новенькие, но и более опытные игроки, только вот дело все в том, что более опытные трейдера понимают, что к чему, и умеют реагировать правильно, в отличии от новичков.
Кстати, вот даже если сравнить рынок пару лет назад и сейчас, уже видны изменения, раньше ложных выносов было меньше.
Так каким же образом избегать подобных выносов? А вот тут придется мне разочаровать очень многих, идеального варианта по идее не существует. Даже самые опытные трейдера бывают раз за разом получают стопы, вот только мы к ним относимся спокойно, прекрасно понимая, что по-другому быть не может. И постоянно нарабатываем статистику.
Именно статистика как раз и помогает стать успешным трейдером. То есть для нас важен лишь один фактор, чтобы наша модель давала положительное мат. ожидание. При этом в некоторых моделях, например, при позиционных сделках, стопов может быть гораздо больше чем прибыльных сделок, но при этом результат все равно положительный. Если вы пытаетесь поймать большое движение с коротким стопом. Поэтому иногда, если стопов больше, это не есть плохо. Главное положительный результат. Хотя у меня есть и некоторые стратегии, в которых наоборот статистически стопов очень мало, и больше положительных сделок. Так что все от ситуации и от модели зависит.
Какие варианты постановки стопов использую я?
Я, например, использую некую комбинацию по своим стопам. Стопы частенько за минимумами, но по моим определенным параметрам. Причем, для каждого инструмента будет свой подход к постановке стопа. Я также использую частенько тот же ATR для упрощения задачи постановки стопа.
И уже исходя из своей статистики с тысячами различных сделок, я понимаю какая вероятность поймать стоп при той или иной модели. Такая огромная выборка моих действий помогает мне понимать, какой среднестатистический стоп у меня есть на каждую сделку, но даже такая статистика не используется как нечто железобетонное, ситуации на рынке меняются порой быстро, и подходить к постановке стопа надо гибко.
Основной совет, который я хочу донести до начинающих — трейдинг это ни разу не простое занятие. Многие, которые сейчас пришли на рынок и показывают хорошую доходность — точно так же уйдут и про них никто не вспомнит, а вот действительно зарабатывающих трейдеров на длинной дистанции можно чуть ли не по пальцам сосчитать.
Ну и под конец, я все же дам некоторые советы по постановки стопа.
- Не ставьте стопы очень близко. Это конечно довольно расплывчато, но все нюансы я все-таки раскрывать не буду. Свою статистику я нарабатывал годами, и те, кто проходил у меня обучение, понимают какой в среднем стоп я использую.
Разберем такой еще пример небольшой (скрин ниже), вот здесь как раз был ложный вынос. Очень часто такие ложные выносы как раз дают возможность перезайти в позицию с достаточно коротким стопом. Но опять же, естественно мельчить нельзя. Причем также многое зависит от обьема которым вы торгуете. Чем больше обьем, тем могут быть больше стопы, больше проскальзываний и тд. Важно оценивать ликвидность на инструменте.
- Используйте логику в постановке стопа
Если вы торгуете, например, на отбой от уровня, и понимаете, что может быть повышенная волатильность, стопы можно ставить в ту область, при которой логика движения уже будет нарушена, речь идет о смене тенденции рынка. В таком подходе стопы как правило получаются уже большие, но на начальных этапах это может даже и к лучшему. В самом начале пути задача любого трейдера в первую очередь не заработать, а не слить, и наработать свою статистику.
- Используйте индикатор ATR.
Наблюдайте какое значение было бы удобно для использования на ваших инструментах. Многие советуют ставить стопы на дистанции 1 ATR, у кого-то два и так далее. В каждой отдельно взятой ситуации эти примеры могут быть как слишком короткие, так и слишком длинные. Нужна некая наработка, на что можно опираться в постановке стопа. С опытом начинаешь понимать, что в определенной ситуации можно поставить сверхкороткий стоп, а в некоторых приходится использовать более длинные стопы. Но так или иначе ATR всегда важно совмещать с другими условиями для входа. Если входить неправильно, то ATR не поможет.
- Не бойтесь стопов.
Стопы, особенно по системе это не проблема. Вы должны прекрасно понимать, что стопы вы будете получать так или иначе. Заработать же вы должны на мат ожидании прибыльности/убытка по стопу. Если вы ловите движения допустим 1 к 3 (риск к прибыли), то 1 единственной сделкой вы перекроете убыток от трех стопов. А в некоторых ситуациях, когда инструмент пошел в сильное движение, можно заработать такой вот одной сделкой всю месячную прибыль.
- Если вас выбило по стопу, оцените ситуацию повторно.
Часто бывает так, что после выноса по стопу, инструмент идет в вашу сторону. Проанализируйте ситуацию после выноса. Возможно есть смысл перезайти в сделку повторно. Но опять же, не перегибайте палку, если вас выносит раз за разом, значит в вашем анализе есть какая-то проблема.
Все эти советы действительно помогут вам в дальнейшем освоится, и понимать, как реагировать на разные ситуации. Но все это занимает много времени и сил. Например, моя система, по которой я торгую, разрабатывалась достаточно долго, даже на текущий момент периодически вносятся коррективы. Я пробовал различные варианты, торговал их, накапливал статистику, анализировал что получается, а что нет. Только благодаря статистике я смог добиться таких результатов. Поэтому работайте над статистикой. И вы будете понимать какой лучше ставить стоп именно исходя из ваших моделей входа.
Всем успехов, пока.
С уважением, Станислав Станишевский
