Всем привет!
Каждый начинающий трейдер в первую очередь задается вопросом: «сколько я заработаю в сделке, как рассчитать риск?» И бывает не так просто самому разобраться в этих тонкостях. В связи с этим я поэтапно расскажу о правильном расчете риска/прибыли по фьючерсам. А конкретно о таких параметрах как шаг цены и стоимость шага цены. Итак, начнем.
Шаг и стоимость шага цены
Шаг цены — это минимальное изменение цены определенного инструмента. Посмотреть этот показатель можно на сайте Московской биржи или в терминале QUIK в таблице текущих торгов (скрин ниже).
Для начала рассмотрю инструмент Индекс RTS и на его примере расскажу как правильно рассчитать результат в сделке. Шаг цены данного инструмента 10 пунктов, то есть за каждый тик график изменяется на 10 пунктов. Например, был 110 100, то следующий показатель будет 110 110 или 110 090. И следующий параметр который нам нужен для расчета это стоимость шага цены. На данный момент у Индекса RTS стоимость шага цены равняется 11,58. Этот показатель может периодически меняться, но не сильно.
А теперь попробуем рассчитать результат сделки. Если мы получили прибыль в 500 пунктов, то это значит, что мы взяли 50 шагов (500/10). Затем, для того чтобы определить исход сделки, нам нужно эти 50 шагов умножить на 11, 58. Итого получается 579 рублей прибыли. Если мы войдем в позицию на 2 контракта, то необходимо умножить эту сумму на 2. Все достаточно просто.
На других инструментах все аналогично. Рассмотрим еще один пример по Сбербанку. У него шаг цены 1 и стоимость шага цены 1. Это значит что если мы получим прибыль в 100 пунктов, то мы заработаем 100 рублей (100*1). Соответственно, если мы заходим на 2 контракта, то сумму необходимо умножить на 2.
На этом, пожалуй, и закончу. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Всем пока!
С уважением, Станислав Станишевский.
Спасибо.Все понятно.
Станислав, здравствуйте!
Есть вопрос по данной теме. Если сможете подсказать, буду очень признателен!
У нас есть депозит. Имеем также и представление о размере риска на сделку (1, 2 или 3% от депозита).
Видим на графике инструмента точку входа. Определяем место установки стоп-лосс и считаем в пунктах размер предполагаемого убытка.
Далее, пересчитываем убыток в рубли (разделив количество пунктов на шаг цены и помножив на стоимость шага цены). Чтобы опереться в самом вопросе на размер убытка, пусть он будет равен N рублей.
Предположим, мы укладываемся по убытку в наш допустимый процент риска от депозита на сделку и даже можем войти в сделку несколькими контрактами.
Вопрос:
Мы вошли в сделку одним контрактом. Цена идет против нас. По достижении нашего стопа мы теряем N. Правильно?
Если мы вошли в сделку двумя контрактами. Цена идет против нас. По достижении нашего стопа мы теряем 2*N или N? Увеличивается ли размер убытка при входе в сделку несколькими контрактами?
Добрый день. Количеством контрактов мы и варьируем для того чтобы войти под нужный нам риск. Например, у нас есть 100 т.р, мы установили риск на сделку в 1 %. То есть 1000 рублей. А далее мы уже и будем заходить под этот риск, исходя из того стопа который мы поставили. Если стоп 200 пунктов на фьючерсе на сбербанк, то это может быть 5 контрактов. Если стоп 400 пунктов, то 2 контракта, так как 3 уже превышение риска и тд.
Большое спасибо, Станислав! Теперь все понятно.