Всем привет.

Сегодня немного поговорим о том, как правильно заходить в позицию по стакану на отбой от плотности, на что следует обратить внимание и как нивелировать риски. А также о крупных игроках и их манипуляциях.

Россети - удержание айсбергом

Торговля по стакану цен – вход на отбой от плотности

Итак, рассмотрим недавний пример по Россетям, на котором у меня было выполнено не мало точек входа. Инструмент очень длительно удерживал цену 0.970. Там был крупный объем в стакане. При этом, там была не просто плотность, а айсберг заявка. Как проверить что это айсберг? После съедения плотности цена не движется дальше, а в данной ячейке появляется новый объем. Можно также отследить по гистограмме объемов. Например, в стакане был объем в 1000 лотов и в момент происходит сделка и проходит объем в 2000, а цена не двигается дальше и по данной цене появляется новый объем, значит здесь скрытый айсберг.

По теме айсбергов уже была соответствующая статья, вот ссылка.

Вообще, когда заходите на отбой, всегда дожидайтесь подтверждения того, что данная заявка не фейковая и крупный игрок действительно готов удерживать данную цену или хочет набрать позицию от данного уровня. Так как очень часто объемы могут появляться и пропадать, и отрабатывать такие плотности не нужно. Об этом я рассказывал в этой статье.

На примере выше в позицию я заходил максимально близко к данной плотности, чтоб поставить максимально короткий стоп. При этом здесь очень важно оценить ликвидность и зайти под правильный объем, иначе разгрузить позицию потом не получится. Оценивайте плотность под стаканом, чтоб можно было комфортно прикрыть позу. И оцените свободную зону для хода сверху, чтоб не было крупных объемов и цена с большей вероятностью смогла дойти до вашей цели. Стоп очень короткий, поэтому средняя цель 1 к 4.

Также учтите, чем дольше происходит удержание данной цены, тем больше покупок происходит с данной зоны и больше стопов там начинает копиться. Так как много скальперов будут заходить на отбой. Соответственно, если будет продавливание и вытряхивание, которое может сделать крупный игрок перед походом цены вверх, инструмент может резко прострелить внизу буквально за 1-2 секунды. Соответственно, там будут срабатывать стопы и ликвидности не хватит чтоб с коротким стопом закрыть позицию. Ведь не одны вы там будете по стопам выходить.

А контролировать риск все равно нужно, ведь цена могла и не развернуться как в данном примере, а продолжить падение. Но в данном случае крупный игрок вытряхнул других участников и добрал позицию. Поскольку при продавливании происходит повышение ликвидности. Затем после выкупа зажал цену обратно.

Как нивелировать риски при торговле по стакану?

Соответственно, на что обратить внимание в такой ситуации и как снизить риски?

Во-первых, вы очень внимательно должны следить за объемом снизу. Поскольку здесь айсберг, вы не знаете какой там объем на самом деле. Но при активном съедении даже видимой части объема из позы лучше выскочить. Или не выставлять стоп лосс. Зачем это нужно, расскажу далее. В данной ситуации, крупный игрок сначала отменил крупный объем, затем, скорее всего, продал небольшую часть лотов чтоб двинуть цену вниз и спровоцировать срабатывание стопов. Если вы увидели отмену плотности, то позу тоже лучше прикрыть.

Другой важный момент. В такой ситуации, при очень длительном удержании определенной цены, когда стопов копится много, стоп лучше не выставлять, а контролировать риск руками. Почему? Так как по стопу по той цене по которой вы планируете, выйти все равно не получится. Даже если вы поставите большое проскальзывание, то просто выйдите по худшей цене, а это можно сделать и руками. Но руками не нужно выскакивать сразу, а необходимо последить за ценой. Обычно происходит так, резкий прострели уровня за 1 секунду, затем небольшой откат. Далее важно следить как будет вести себя инструмент. Если в последующие секунды цена будет падать вниз и уходить под хвост бара, может начаться фиксация позиций более крупными игроками. Также активизируются шортисты. В этом случае нужно прикрывать позицию. Пусть даже с большим риском чем вы планировали заранее. Но убыточную позицию ни в коем случае нельзя тянуть, так как мани менеджмент это первостепенно. У многих же включаются эмоции и они начинают пересиживать, это опасно. Поэтому, если вы не можете себя контролировать лучше поставить стоп.

Второй момент, если цену все таки не продавливают ниже и потихоньку выкупают,ждем, это может говорить о выкупе крупным игроком. Тем более если цена возвращается обратно и начинается повторное удержание крупным объемом.

При этом, после данного вытряхивания можно было открывать и более позиционную сделку и ждать роста. Так как такое длительное удержание цены и вытряхивание с выкупом, с большей вероятностью, говорило об интересе со стороны крупного игрока, о том что он пытается набрать позицию. Да и стоп в данном случае довольно короткий, а цель неплохая.

Самая главная задача трейдера – не торговать все подряд, а дожидаться максимально качественных точек входа, которые действительно дают нужное смещение мат. ожидания.

Поэтому, мне очень странно видеть, когда трейдер начинает торговать один актив, оправдывая это тем, что он хочет досконально изучить поведение именно данного актива. Это бред, так как на одном инструменте может и 2 и 3 месяца не быть ничего интересного. Главный успех заключается в правильной выборке инструментов, на которых есть тренд и хоть какая-то активность. Но это уже тема для отдельной статьи.

На этом буду заканчивать. Всем успешной торговли, пока. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку).

С уважением, Станислав Станишевский.