Всем привет!

В данной статье речь пойдет об индикаторе ATR. Нужно ли использовать его в торговле? Как правильно рассчитать ATR и как применять. На данные вопросы я постараюсь ответить в этой статье.

Что такое ATR

Индикатор ATR. Методы расчета. Описание и применение.

ATR (Average True Range) – средний истинный диапазон. Данный индикатор помогает нам определить среднее ценовое движение на инструменте. Другими словами, измерить волатильность. Это нам помогает торговать в ритме рынка. Это единственный индикатор (не считая гистограммы объемов), который действительно может быть полезен в торговле. Я его активно применяю. Теперь пару слов о том, как его высчитать и настроить в терминале QUIK.

Настройка индикатора ATR

Первый вариант – это ручной расчет. В отдельной статье я уже коротко рассказывал о данном варианте. Наводим курсором на дневной бар, после чего слева сверху высветятся максимумы и минимумы данного бара (с учетом тени). Затем вычитаем из максимума минимум и у нас получится размер хода за день. Если мы хотим высчитать ATR за 30 дней, нам необходимо сложить значение каждого дня и поделить на 30. И как вы, наверное, поняли, у нас получится среднее арифметическое движение инструмента за 30 дней. Я не рекомендую закладывать гэпы в данное значение.

Примечание: я рассказываю на примере терминала QUIK.

Второй вариант – это настройка индикатора. Нажимаем правой кнопкой мыши на график и выбираем добавить индикатор “Average True Range”. В настройках индикатора я выбираю вид отображения “свечи”. Затем выбираем в графе дополнительно количество периодов. Например, 30. И когда мы переключимся на дневной таймфрейм, последняя свеча будет показывать значение за 30 дней. По сравнению с ручным расчетом такой вариант дает погрешность 3-4 процента, обычно в меньшую сторону. Поэтому учитывайте это. Также индикатор закладывает все гэпы. Поэтому в случае необходимости можно сделать ручную корректировку.

Применение ATR

ATR может применяться для трендовой торговли или для поиска точки входа в контртренд. В некоторых случаях для постановки стопа.

Итак, первый вариант использование индикатора в трендовой торговле. Допустим, у нас после расчета получилось значение в 3000 пунктов. Мы берем это значение за 100 %. Если цена на текущий день проходит этот процент, с точки зрения мат. ожидания повышается вероятность разворота или ухода в коррекцию. Это не значит, что вероятность будет 100 %, но она уже будет смещена. А нам в трейдинге важно добиваться, чтобы каждая модель давала положительное мат. ожидание. Поэтому, если каждый раз входить в рынок при превышении данного значения, то мат. ожидание от торговли будет отрицательным. Поэтому, если цена прошла такое расстояние, и вы находитесь в позиции, это сигнал на выход. Но прежде всего хочу отметить, что к анализу нужно подходить комплексно. Одного ATR для принятия решения мало.

Если вы позицию не открывали, то после преодоления 80 процентов можно не заходить, так как потенциал движения остается небольшой и адекватную цель не поставить. Хотя это также будет зависеть от текущей ситуации и от того, какую модель вы торгуете. При трендовой торговле внутри дня, чаще всего, после 80 процентов я не захожу в позицию, даже если есть сигнал на вход.

Если применять этот индикатор правильно, то он улучшит результативность вашей торговли.

Также я применяю данный индикатор для поиска точки входа на контртренд. В текущей статье дам общие рекомендации, которые возможно помогут вам применить ATR к вашей торговле. Сразу отмечу, что контртренд тоже необходимо заходить правильно и понимать, что происходит на рынке. Не лезьте в позицию против глобального тренда. Смотрите чтоб инструмент находился в боковике или чтоб вход выполнялся после отката по тренду. Рекомендую ждать превышения ATR хотя бы процентов на 110%. В рамках своей системы я еще прописывал для акций процент роста/падения, который должен быть превышен. Вторая рекомендация. Можно после превышения ATR дождаться дополнительных условий, например, наличия сильного уровня или крупной плотности в стакане. Или всплеска объемов, который может говорить о кульминации покупок/продаж. При данных условиях можно добиться положительного мат. ожидания от этой модели. Только здесь смысл поймать не разворот, а небольшую коррекцию. При правильных  условиях сделок и сигналов на вход будет очень мало, но любой вариант в контртренд он более рискован, поэтому нужны более жесткие условия для входа.

Другой вариант использования для выставления стоп заявок. Тут все будет зависеть от таймфрейма и стиля торговли. При выставлении стопа одного индикатора ATR мало. Вам в любом случае нужно будет учитывать другие условия. Если вы заходите от уровня, то можно прятать стоп за него. И дополнительно брать ATR за короткий промежуток времени и добавлять к нему около 20 процентов. Чтоб поставить стоп исходя из волатильности за данный период. Период может быть и 6-8 часов и 2-3 дня. Повторюсь, все будет зависеть от вашего подхода и таймфрейма. При этом, вполне можно посчитать нужное значение и без индикатора, вручную. В последующих статьях расскажу о постановке стопа подробнее.

На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку). Всем успехов.

С уважением, Станислав Станишевский.