Всем добрый день.
В сегодняшней статье я хотел бы затронуть тему горизонтальных объемов, рассказать в общих чертах что это такое, и как с помощью этих объемов можно улучшить свое понимание рынка. А также разберем, как настроить горизонтальные объемы в tradingview. Именно оттуда я буду брать индикатор объемов для данной статьи.
Есть ли плюсы в использовании?
Но сперва, я хотел бы отметить, что именно в своем подходе я горизонтальные объемы не использую, т.к. моя торговая система практически не зависит от этих параметров, да и с опытом начинаешь понимать, что горизонтальные объемы по большинству — это просто как некий помощник для принятия решения, но никак не первостепенная причина. Практически на любом участке рынка я смогу сам определить область где эти самые горизонтальные объемы скопились, без данного индикатора. Но также стоит и признать, что есть некие плюсы от горизонтальных объемов, особенно для начинающих, но обо всем по порядку.
Горизонтальные объемы — основы
Итак, что из себя представляют горизонтальные объемы. Фактически, у нас в стандартном графике имеется вертикальный объем, который показывает какое количество контрактов прошло за определенный период. Но с помощью горизонтального объема, можно посмотреть по какой цене эти объемы прошли (скрин выше). Пусть и не часто, но понимание того по какой цене прошел большой объем может позволить посмотреть на ситуацию по-другому.
И прежде чем перейти к примерам, я хотел бы рассказать некоторые минусы горизонтальных объемов.
Во-первых, горизонтальные объемы не дают абсолютную точность цен. Это больше получается некий диапазон цен, по которым проходило максимальное количество ордеров. Если для позиционной торговли или краткосрочной это еще применимый вариант, то смотреть горизонтальные объемы на малых временных свечах, по типу пятиминуток или минуток, для скальпинга, вообще бесполезно.
Ну и соответственно скопление плотности объема, которое сформировано на м5 будет иметь меньшее значение, чем на более высоких таймфреймах.
А если мы переходим к часовикам, то появляется следующая проблема. Рынок большую часть времени находится в стадии накопления, и лишь оставшееся время он растет или падает. Большая часть этих накоплений – это ровные боковики, и в таких боковиках горизонтальные объем повышенными будут всегда в середине этого боковика, что в целом мне как раз и не нравится в этом методе. Почему они будут именно в середине? Такова механика, в боковике сделки проходят и в нижней части, и в верхней, но, если взглянуть на него полностью, максимальное количество объема будет всегда примерно посередине. Важнее, по моему мнению, отслеживать именно всплески объема на границах таких боковиков. Собственно, на этом построены основные модели моей системы
Тем не менее, есть другие различные торговые ситуации, которые можно отрабатывать, правда я их в своей торговле практически не использую, но как пример рассказать будет интересно. Возможно, кто-то для себя подчеркнет идею для своей торговли. Ну и разберем на примере все моменты, которые я только что рассказал.
Для скальперов кстати существуют другие программы, они уже используют кластерный анализ, либо с помощью сторонних терминалов, таких как например Tiger Trade, Volfix, либо используют привода для того же квика например. Хотя львиная часть скальперов сидит на крипте, и там уже свой привод.
Примеры и разбор
Так как нормального индикатора для квика нет, а устанавливать с интернета с непонятно сайта я не хочу, перейдем на платформу трейдинг вью, в котором есть горизонтальные объемы, правда они платные, в тарифах pro и выше.
Посмотрим все на примере Сбербанка.
Вот допустим на примере дневок, мы имеем некую свечу на 16 сентября, и видим внизу вертикальный объем, который показывает нам что в этот день прошли торги на 6 с небольшим, миллионов контрактов. И что делать с этой информацией в голом виде не совсем ясно. Ну прошли и прошли, а вот по каким ценам они проходили больше? Начнем копать, переключимся на часовик (скрин ниже).
Картина становится уже чуть понятнее вроде, но опять же, мы видим в тот день достаточно волатильные свечи, примерно одинаковые объемы, и точно так же нет вроде понимания, по каким ценам проходят крупные объемы. С ходу может показаться что бумагу активно продавали в тот день, значит объемы будут сверху?
А вот и не так, уже смотря даже на этот отрезок рынка, многие трейдера с опытом уже скорее всего догадываются где сформирован объем. Но моя задача сегодня показать, как с помощью горизонтальных объемов можно улучшить торговлю новичкам. Копаем дальше
Вот так выглядит отрезок на М5 уже, и опять, опытные трейдера даже найдут на 16 число точку входа в лонги, просто по вертикальным объемам. Есть некий график, есть какие-то объемы, и опять, большинству скорее будет не понятно, где сформирован объем. Ну что ж, теперь взглянем на этот же самый участок, но уже с помощью горизонтальных объемов
Посмотрите точно так же на 16 число, видно, что основные объемы сформированы как раз по самым минимумам. Объемы, которые сформированы в районе 327 — 328 рублей можно игнорировать, так как просто там инструмент долго пробыл, соответственно и контактов там прошло много. А вот нижний диапазон сильно выделяется.
Исходя из этого примера, можно уже делать некоторые торговые идеи.
А еще, наверное, у многих остался вопрос, так где же на обычном графике я увидел заранее скопление объема, а также потенциальную сделку в лонг?
Абстрагируясь вообще от общей картины по Сберу, и рассматривая конкретно этот отрезок, мы видим по самым минимумам два больших всплеска объема. Именно тут и прошли самые крупные объемы, о чем нам горизонтальные уровни точно так же подсказывают.
А как будет выглядеть ситуация по Сберу если посмотреть глобально весь текущий боковик? Как я и говорил уже, объем там будет сформирован по середине, открываем и смотрим.
Картинка мягко говоря не самая интересная, как ее интерпретировать для торговли не совсем понятно. Вот в таких боковиках как раз и видна вся неэффективность горизонтального объема. А тот сигнал, который мы с вами нашли на 16 сентября, прекрасно виден как на горизонте, так и на вертикали.
Но польза, особенно для начинающих несомненно имеется. Мне легко рассказывать уже об этом имея опыт, но я знаю, что многим горизонтальные объемы действительно помогают в начале пути. Потом уже с опытом многие перестают их использовать. Но это так же зависит и от торговой стратегии, и моделях, которые вы торгуете. Чуть позднее еще один вариант разберем.
Горизонтальные объемы tradingview
Сейчас же в кратце расскажу, какие индикаторы у вас будут при покупке подписки в трейдинг вью. Это не реклама, ссылок никаких не оставляю 🙂
Открываем индикаторы, выбираем вкладку профиль объема и видим следующие индикаторы.
Фиксированный диапазон – выбрав этот пункт, вы на графике сможете отметить именно ту область, которую вы хотите проанализировать. Пример с боковиком сбера как раз и использовали фиксированный диапазон.
Объем за сессию и объем за сессию HD это одно и тоже, просто с разным оформлением. Этот объем отображает где проходил максимальный объем за одну торговую сессию.
Этот пример использовали на пятиминутках на 16 сентября в сбере.
Ну и последний, видимая область – тут будет показан максимальный объем на всем графике, который есть на экране. Если отдаляем или приближаем, то мы меняем эту самую видимую область, собственно будет меняться и объем.
Пример на Газпроме
Последний пример, показательно будет разобрать на бумаге Газпром.
Тут я думаю можно даже особо ничего не говорить, многие все поймут самостоятельно.
Мы взяли график с начала 2020 года, и все крупные объемы прошли в диапазоне 160 — 230 рублей. Это выглядит конечно же логично, так как бумага тут пробыла достаточно долго, но вот при дальнейшем росте объемы не нарастают. И это плохо, такое движение практически не поддерживает никто. А как мы понимаем, что если никто не поддерживает такое движение, то упасть все это дело может обратно к диапазону 160 — 230 рублей достаточно легко.
И сейчас всплывает, пожалуй, самая главная фишка горизонтальных объемов. Они очень неплохо работают именно в инвестициях.
Еще видна одна область скопления объемов, это диапазон 270 — 280 рублей. Эта область выступит поддержкой в ближайшей перспективе. Кстати, именно в момент, когда цена была там пробита, а там еще до кучи и важный горизонтальный уровень был, мы давали последнюю инвест рекомендацию к покупке Газпрома в Инстаграмм. Кстати не забывайте подписываться на мою инсту, там тоже много полезной информации. После же, цена уже реально достаточно дорого стала смотреться, а как вы теперь и сами видите, еще и объемами не подкреплено все это движение.
Если при подключенных горизонтальных объемах начать пробегаться дальше по инструментам, можно найти еще достаточно много различных моментов. Но и они с опытом инвестора или трейдера понимаются и без горизонтальных объемов.
Точки POC (пок)
Так же, есть еще один метод, который используют некоторые трейдера. Я же сам не тестировал эту идею, да и если честно меня вполне устраивает моя торговая система, которая позволяет мне практически не уделять время рынку, торговать достаточно размеренно.
Есть так называемые точки POC (пок), которая отображает по какой цене в течении определенного промежутка времени прошел максимальный объем. Считается, что такие точки будут давать некое смещение вероятности на удержание или отскок. Правда строить их тоже надо грамотно.
Взять и случайно наложить на график фиксированный диапазон будет глупо. Есть некие закономерности. Если вы к примеру внутридневной трейдер, можно использовать POC за предыдущий день, неделю или месяц. Но, например, неделя должна начинаться не со среды или четверга, а с понедельника. Тоже самое и с месячным POC. Опять же подчеркну, это не мои личные идеи, а общие рекомендации. Посмотрим, как это выглядит на графике.
Сказать честно, я устал искать варианты, которые реально работают красиво, но один я нашел. Это Татнефть, накладываем на начало недели фиксированный диапазон и смотрим, что нам дает этот POC. Есть действительно точки отскока, но вот вопрос, сколько там бы мы заработали, и это подгонка на истории. Напомню, я в телеграмме давал сигнал на покупку Татнефти от уровня 450 по привилегированным и соответственно 480 по обычной. Стрелочкой я указал какое движения забрал я на это отрезке.
Подписывайтесь на мой телеграм канал по ссылке. А также на другие мои соц. сети. В инстаграмме тоже очень много полезной информации (ссылки на мои соц. сети в разделе контакты).
А вот так выглядит POC на графике Сбербанка. POC брал недельный. Ну работает в целом, если обратить внимание на POC прошлой недели, то на следующей иногда дает отскоки, но я бы честно использовать не стал. Хотя опять подчеркну, я данный метод не использую, это видео образовательное, лишь для расширения вашего кругозора в этой сфере, и моя задача в данном видео лишь отметить что такой метод имеет место быть, и возможно кто-то для себя найдет что-то интересное исходя из этого. Я же в рамках своей торговле использую другие принципы.
Подводя итог, могу сказать одно, горизонтальные уровни — это рабочая вещь, при грамотном использовании они могут и будут помогать трейдерам, особенно в начале своего пути. Но с опытом, человек, который понимает механику и логику рынка, а что еще более важно, который торгует стабильно по системе, которую проработал по статистике и отбросил не рабочие варианты для себя — ему уже не будет иметь большого значение что именно использовать. Трейдер начинает использовать лишь то, что помогает ему, не отвлекает. А с наработкой и опытом начинает даже упрощать свою торговлю.
Если вы хотите научиться прибыльно торговать, то можете записаться ко мне на курсы индивидуального обучения трейдингу до результата. Подробности по ссылке.
С уважением, Станислав Станишевский.
