Добрый день, уважаемые читатели!

Сегодня мы поговорим о том, как проводить анализ вертикальных объемов и как с помощью них можно повысить эффективность своей торговли. О том, что же такое вертикальные объемы и насколько они важны в трейдинге я писал в предыдущей статье. Если вы ее еще не читали, то обязательно прочитайте :-) Перед тем как перейти к анализу, попытаемся разобраться в основной концепции работы с объемами. Итак, поехали.

Анализ вертикального объема

Основная концепция работы с объемами

Всегда нужно понимать, чем больше объем, тем выше интерес участников к тому или иному уровню. Появление крупного объема очень часто может говорить о том, что позицию начали набирать как профессиональные участники рынка (крупные трейдеры, банки, хедж фонды и тд.) так и мелкие спекулянты. Самое сильное влияние на рынок оказывают именно крупные игроки и благодаря им очень часто происходят самые сильные всплески объемов. Мелкий спекулянт практически не может повлиять на рынок.

Также нужно понимать, что пока цена находится в неком ценовом диапазоне, происходит набор позиции крупными игроками и цена находится в неком балансе. Когда начинает наблюдаться дисбаланс на рынке и происходит выход из этого ценового диапазона, зачастую может развиться очень сильное движение — тренд. За счет чего это происходит? Когда цена зажата в определенном боковике, многие участники рынка совершают большое количество сделок, ставя стопы за границы этого диапазона. И чем дольше цена зажата в таком диапазоне, тем больше накапливается «неправильных» сделок и тем больше стопов стоит за границами. Когда происходит выход цены из диапазона начинается съем стопов и поглощение этих заявок крупными игроками, после чего возникает сильное движение. В большинстве случаев, движение будет продолжаться до тех пор, пока не наберется объем равный накопленному в период консолидации.

Соответственно, для активного роста требуется огромное количество продавцов, а для активного снижения требуется огромное количество покупателей. И вся эта борьба покупателей с продавцами будет видна на гистограмме вертикального объема. Серьезный всплеск объемов может говорить как о съеме стопов и наборе позиции крупными игроками, так и о кульминации покупок или кульминации продаж.

Пример анализа объема торгов

Вообще, анализ объема вещь достаточно сложная, я расскажу лишь о некоторых основных моментах, на которые рекомендую обращать внимание при торговле.

Во-первых, советую анализировать объем только в трендовых движениях или, когда цена стоит у важного ключевого уровня или ценового диапазона. Анализировать объем в боковиках не стоит, так как нам это мало что даст и на чьей стороне перевес сил будет понять трудно.

Пример анализа объемовВот один из примеров анализа объема на инструменте нефть (Brent). 6 числа был выход из ценового диапазона и развитие трендового движения. 7 числа мы ожидаем продолжение движения и ищем точку входа по тренду. Мы определяем сильный уровень 39.37 при пробое которого можно попытаться войти. На моем примере видно, как происходит пробой данного уровня на очень больших объемах, что может говорить о перевесе в пользу покупателей и о наборе позиции крупными игроками. И действительно, после пробоя началось сильное движение. Это один из множества примеров, как стоит анализировать объем в трендовых движениях. Всегда обращайте внимание как цена прошивает тот или иной уровень, на каких объемах и как долго проторговывался данный уровень. Также объемы могут нам помочь в определении затухания тренда (кульминация покупок, кульминация продаж). Иногда это помогает вовремя закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

Еще, благодаря объемам, мы можем определить насколько сильный тот или иной уровень и интерес крупных игроков к нему. Все это поможет нам более грамотно подойти к построению торговой системы. На этом все на сегодня. Надеюсь что данная статья окажется полезной. Подписывайтесь на новости сайта и присоединяйтесь в соц. сетях.

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Также пару примеров по использованию объемов в трейдинге смотрите в данном видео. Если видео понравилось, ставим лайки и подписываемся на мой канал :-)