Стратегия Мартингейл в трейдинге

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сразу скажу, что я считаю использование стратегий Мартингейла в чистом виде убыточным. В данной статье я объясню почему это так. И расскажу, как все-таки можно немного видоизменить данную стратегию, чтоб добиться хоть какого-то результата.

Итак, для начала давайте разберем что же такое стратегия Мартингейла. Изначально принцип Мартингейла был придуман для игры в казино, а затем пришел в трейдинг.

Мартингейл —  это система управления капиталом, принцип которой заключается в увеличении ставки после проигрыша, до того момента, пока не случится выигрыш! Приведу пример: вы ставите 10 $. В случае если выиграли, забираете деньги, если проиграли, то в следующий раз ставите 20 $, чтоб отбить 10 $ проигранных. В общем, при каждом проигрыше увеличиваете ставку чтоб отыграть предыдущую и остаться в плюсе.

Только не путайте данную стратегию с пирамидингом или другими способами при которых мы увеличиваем объемы сделок. Основное отличие принципа Мартингейла в том, что увеличение объема идет либо до выигрышной сделки, либо до полной потери депозита. А при других вышеназванных стратегиях увеличение объема ограниченно.

Убыточность системы

        Ну а сейчас с помощью очень простенькой формулы я вам это докажу 🙂 .  А*Х-В*Y=? , где

А – количество прибыльных сделок;
В – количество убыточных сделок;
Х – средняя величина прибыльной сделки;
Y – средняя величина убыточной сделки.

Формула, очень простая. От суммарной прибыли отнимается суммарный убыток. Теперь применим эту формулу для оценки Мартингейловой системы, ничего не подставляя в формулу. Остановимся только на средней величине убыточной сделки – Y. Чем ограничена величина убыточной сделки при торговле по принципу Мартингейла? Ничем! То есть ставка может быть 10$, затем 20, 40,80 и тд. (пока есть деньги).

Раз убыток достигает бесконечности, формула будет выглядеть так: А*Х-В*бесконечность=?

Вспоминая школьную математику, заметим, что произведение бесконечности на любое число даёт бесконечность, то есть В*бесконечность = бесконечность.

Формулу можно переписать так: А*Х-бесконечность=?

Так как бесконечность больше любого положительного числа, которое может получиться при умножении А*Х, то убыток будет больше прибыли. В итоге, в уравнении всегда будет получаться отрицательный ответ, со знаком минус, что бесспорно говорит о убыточности системы Мартингейла.

Принцип Мартингейла в трейдинге 

      Стратегия Мартингейла применительно к трейдингу будет выглядеть следующим образом. Только хочу отметить, что следующие расчеты будут упрощенные, т.е проценты будут высчитываться от изначального депозита, а не от новой суммы с учетом слива.

Вы заходите в сделку, скажем, с риском 1 % от депозита. В случае выхода из сделки со стопом, в следующую сделку вы заходите уже на 2 % от депозита. А потом на 4 % от депозита и так далее. И что у нас в итоге получается, а получается вот что, на шестой убыточной сделке у нас будет просадка в 32 %, на седьмой в 64 %. И на восьмой слив всего депозита. Но даже после шестой сделки у вас уже будет нарушение этой системы, так как вы не сможете торговать на рынке теми же объемами. Ну а 6 убыточных сделок подряд на рынке, такое случается. В частности, я писал об этом в статье: «расчет размера позиции». То есть на длительном интервале времени использование этой системы приведет к потере депозита.

Есть конечно вариант использовать самые мизерные риски от депозита, но в любом случае это заведомо проигрышный вариант на длительной дистанции. Даже если мы будем торговать на 0.1 % от депозита, на 11 сделке мы сольемся (можете посчитать). Не верите что может быть столько убыточных сделок подряд, зря 🙂 . Даже если это случится 1 раз за год — это слив. За предыдущий год у меня как раз была одна серия из 11 убыточных сделок подряд. Но так как я следую своей системе риск-менеджмента, то это было не критично, всего в 8 % от депозита, так как после 3 сливных сделок идет понижение рисков небольшое. И в плюс я вышел уже через 4 сделки. Так как риск к профиту 4 к 1 примерно. Причем после третьей сделки был еще один стоп. Хорошо помню, когда это случилось 🙂 .

Так вот, вернемся к нашей системе Мартингейла. Так как величина убыточной серии ничем не ограничена, то соответственно убыток в любом случае случится! Пусть у кого-то он будет в течении года, а у кого-то в течении 2 лет. И если вы хотите стабильно зарабатывать на рынке, то такую систему использовать точно нельзя. Ну а если хотите поиграть в рулетку, то в принципе можете попробовать. Главное вовремя остановиться и забрать свои деньги, ну, в общем, как в казино :-).

Мартингейл — можно ли добиться результата ?!

       А как же все-таки можно добиться результата по данной стратегии. После размышлений я пришел к такому выводу. Ну, во-первых, разбейте депозит на несколько частей. Скажем на 5. И на каждом депозите отдельно используйте минимальный риск, не больше чем 0.1 % от депозита для первой сделки. Если у вас получится в течении года его удвоить, разделите его опять на 2 части и торгуйте по той же схеме. Если сольете, то используйте одну из оставшихся 4 частей депозита. С таким разделением депозита риски к полному сливу сведены к минимуму. Хотя и шанс заработать выглядит немного призрачным. Так как в долгосрочной перспективе, пусть это случится на следующий год, вы скорее всего сольете одну из частей депозита и уйдете в минус, так как сделок будет много, а комиссию брокеру тоже надо платить.

Еще вариант использовать одновременную торговлю на разных частях депозита, сделки совершать в разное время, по разным стратегиям. То есть по сути диверсификация рисков. Хотя сомневаюсь, что в этом есть какой-то смысл. Ну это уже надо пробовать на длительном интервале времени (минимум год), если кто-то попробует, напишите мне на почту что у вас из этого получилось 🙂 . Скорее всего в лучшем случае это будет топтание на одном месте, но зато слив депозита сведен к минимуму. И особого смысла использовать метод Мартингейла я не вижу. Так как без него можно стабильно с минимальными рисками делать 7-13 % в месяц в среднем. А с данным методом рискуешь за единственную неудачную серию лишиться всего депозита. Пусть даже шанс этого у нас будет 1 %. Но если есть такой риск значит он в любом случае случится. Пусть и не сразу. Это тоже самое что выполнять какие-нибудь действия, результат которых на 1 % будет самый плачевный, то есть, к примеру, летальный исход человека (параллель с рынком — смерть депозита 🙂 . Я думаю мало кто это будет делать. И на рынке тоже такое делать не следует.

Так что какой вывод: если вы собираетесь серьезно заниматься трейдингом, то Мартингейл стратегию использовать не к чему. Всем профита!  🙂 .