Всем добрый день.
Сегодня поговорим про скальпинг. В чем плюсы и минусы данного стиля торговли, и какая доходность. Начнем.
Сколько зарабатывает скальпер?
Сразу отмечу, что такое скальпинг в моем понимании и согласно моим принципам торговли. Есть трейдера, которые совершают огромное количество сделок в день. Я же даже скальперские сделки совершаю довольно редко. Бывает по несколько дней нет сигналов на вход. Но зачастую считается, что скальперская сделка — это сделка с коротким удержанием позиции в рамках одного дня. По сути практически тоже самое что и интрадей. Просто зачастую с использованием стакана и чаще всего предполагает более короткое время по удержанию позиции.
Скальпинг при правильном подходе может генерировать достаточно стабильную прибыль и давать очень неплохие проценты по доходности. И зачастую эта доходность выше чем при позиционной торговле. Но важно понимать, что тут и суммы другие. Одно дело скальпировать на сумме пол миллиона рублей, другое дело на сумме 10 миллионов. На Российском рынке нет столько ликвидности и так или иначе акцент придется смещать на больших суммах на более позиционную торговлю. Хотя на часть капитала также можно всегда продолжать скальпировать, как это делаю я сейчас.
Проценты по доходности при правильном подходе и даже без превышения рисков и использования плеч можно очень неплохие показывать. Не буду называть конкретные проценты, тут все индивидуально. Я скажу так, можете посмотреть на моем примере, кто хочет стейтмент у меня на сайте по ссылке.
В особенности первые года два-три больше акцента я делал на активный вариант торговли (скальпинг и интрадей). А потом уже смещение на позиционную торговлю. Сейчас вообще максимально размеренно торгую, и если и использую какие-то скальперские сделки, то нечасто и когда есть достаточные основания и высокая вероятность отработки. А еще и на тех инструментах, на которых ликвидность хорошая, чтоб адекватный объем можно было влить. И кстати, я всегда контролировал риски и даже в скальперских сделках выше 2 плеча не уходил. Позиционно всегда без плеч торгую.
И кстати, на акциях 2-3 эшелона у меня всегда получалось показывать большие проценты по доходности. Правда с крупным капиталом там нормально не поторговать.
На каких бумагах скальпировать?
Я больше всего люблю на акциях. На них и стакан о многом может сказать в отличии от фьючей. И как я уже отметил, люблю акции 2-3 эшелона. Там можно много интересных идей для отработки найти, так что последите за такими бумагами повнимательнее, те кто еще не пробовал торговать на них.
На фьючах тоже скальпирую, но в основном это фьючи на акции, типа газпром, сбер. Смотрю всегда стакан из акций. Бывает чуть реже и другие фьючи, правда там ликвидность уже не высокая. Тем более в последнее время она еще упала.
Хотя в целом падение ликвидности никак не сказалось на качестве скальпинга, более того, даже стало появляться больше интересных вариантов и идей для отработки. Ну разве что суммы приходится для входа меньше использовать. Бывает на сишке скальпирую, на остальных фьючах редко. Хотя последнее время и на RTS интересные варианты были. А так обычно более позиционные сделки на RTS рассматриваю.
Для примера касательно ликвидности в текущей ситуации возьмем стакан (пример на видео под статьей). Важно всегда торговать в пределах ликвидности инструмента. То есть анализируем стакан сверху и снизу, на какой адекватный объем мы можем купить, а главное продать актив. Важнее даже продать, потому что мы всегда исходим из риска. Бывает такое что купить то мы можем на большой обьем, но вот продать, не двинув цену, нельзя. И выйдем мы по итогу по невыгодной цене. Поэтому анализируйте ближайшие несколько ячеек в стакане на какую сумму можно продать актив, если вы его купите.
Минусы скальпинга
Главный минус скальпинга — он требует больше временных затрат. Причем время, затраченное даже не на саму торговлю, как я отметил, у меня сделки редкие. Но требуется больше времени чтобы отследить и дождаться нужного сигнала.
Тут как многие понимают, его пропустить легче. Мы должны быть готовы вовремя войти. Бывает на раздумье несколько секунд есть. В этом плане в позиционной торговле проще.
Вообще к скальпингу можно отнести не только сделки с использованием стакана, есть и другие варианты. Например, вы ловите гэп на акции с переносом овернайт, или планку. Наверное, это ближе к скальпингу, там важно правильно оценивать стакан, хотя позу иногда приходится овернайт переносить. В общем, нет смысла зацикливаться скальпинг это или нет, не важно.
Приведу еще один из последних примеров, можно тоже эту сделку к скальперской отнести. Я в телеграм канале эту сделку выкладывал. Мой телеграм канал по ссылке, подписывайтесь, там очень много полезного. Там была идея изначально отработать ситуацию по русагро, в лонг. В те дни сильно пампили компании из этого сектора, фосагро, например, а торги по русагро открывались позже. И задача была заскочить по русагро с открытия.
Это пример сделки, когда была и идея определенная, и важно было умение правильно анализировать и оценивать стакан. Там смысл был в том, что в первые секунды еще на предторговой сессии важно было проанализировать стакан, какие там обьемы и, если мы выставим заявку, исполнится ли она. В общем, нюансов много. И заскочить в позу еще можно было на предторговке, для тех, кто понимает и умеет читать стакан. И важно было действовать быстро.
Поэтому умение читать стакан пригодится не только для скальпинга, а в целом, даже инвестору. Несколько примеров еще привожу на видео под статьей.
У меня на ютуб канале в плейлисте «живой трейдинг» есть много сделок онлайн, в том числе скальперских.
Поэтому, я считаю, что профессиональный трейдер и инвестор, должен знать все нюансы. Это не значит, что он это все будет использовать, но как минимум иногда понимание всех этих нюансов помогает и инвестиционно более грамотную ставку сделать и больше заработать. А иногда и спекулятивно подзаработать, поскольку бывают на рынке такие крутые ситуации, которые с крайне высокой долей вероятностью отработаются.
С уважением, Станислав Станишевский.
Если вы хотите осваивать данный стиль торговли под моим руководством, то можете записаться на курсы индивидуального обучения трейдингу по ссылке.