Всем привет!
В сегодняшней статье разберем одну простую и эффективную стратегию скальпинга на фондовом рынке.
Для начала хочется отметить, что вариаций торговли по стакану существует много – вход на съедении плотности, на отбой, есть свои нюансы торговли на акциях первого эшелона, на менее ликвидных бумагах и тд. В отдельных статьях я уже поднимал эту тему, например, вот в этой. Самое главное всегда при любом подходе понимать общую картину. Я анализирую не только стакан, а наличие уровней, объемы и смотрю на динамику актива. Когда на инструменте есть активность и тренд, вероятность отработки модели будет выше. Нет смысла анализировать актив, если он находится во флэте.
Скальпинг на бирже стратегии. Разбор на примере
Теперь перейдем к живому примеру и на нем все будем разбирать. Разберем вариант входа на разъедении плотности в связке с дополнительными сильными условиями. Без понимания общей картины торговать по стакану нельзя, хотя во многих источниках часто пишут о том, что можно торговать по стакану, не используя график. Хотя те, кто так пишут, сами в большинстве своем не зарабатывают. Запомните, если вы будете использовать один стакан и при этом, пытаться торговать руками, вы будете сливать. Теперь вернемся к моему примеру.
Для начала стоит отметить, что бумага (скрин выше) пробила крайне сильный уровень и вышла из диапазона. Уровень, кстати, был исторический. Частенько бывает, что, когда бумаги из 2-3 эшелона пробивают важные уровни, их пампят. Ситуации, конечно, бывают разные, но как минимум, присмотреться к бумаге стоит. На выходе из боковика бывают формируются хорошие точки входа по тренду, а бывает, есть хорошие варианты для отработки по стакану. В этой статьи варианты для отработки в момент пробоя рассматривать не будем, а разберем вариант для скальперской отработки, который формировался через несколько дней
Бумагу в определенный момент времени начинают резко выкупать (скрин выше). Выкуп был связан с новостями о возможных крупных выплатах по дивидендам, но это не суть важно, в связи с чем выкупают инструмент. Так или иначе в большинстве своем о причинах выкупа мы узнаем позже. Иногда и не узнаем. Российский рынок вообще довольно инсайдерский это важно понимать.
Затем после выкупа на крупных обьемах (более подробный разбор объемов на видео ниже) инструмент уходит в узкое накопление. В тот момент сигналов на вход пока не было. Мы никогда не заскочим в начале движения, тут нужно обладать инсайдерской информацией, мы не можем знать будет рост или нет. Мы можем зайти лишь по факту поле движения. Причем и на более ликвидных акциях скальпинг очень хорошо работает именно на бумагах, на которых есть активность, которые в лидерах роста. И при этом важно оценивать, чтоб после роста и импульса не было разгрузки (фиксации позиций другими участниками, в том числе более крупными игроками, если они участвовали в этом движении). Я сейчас не конкретно про этот инструмент, а в целом.
Подробнее о том, как понять, есть разгрузка или нет, читайте в статье по ссылке.
По данной бумаге видно, что после роста актив ушел в узкое накопление и разгрузки не было. Откат в начале был очень небольшой для такого движения. Совсем небольшие объемы проходили в начале при откате (пример в видео ниже), но затем этот пролив сразу выкупили. И для такого роста откат с несколько процентов крайне мал. Это говорит о том, что разгрузки нету. При более глубоком откате за бумагой следить уже смысла бы не было.
Затем сверху начал формироваться хороший уровень на м5 и начали проходить неплохие объемы. Далее происходит пробой уровня на повышенных объемах с ретестом. В тот момент я еще не заходил, хотя уже можно было рассматривать вариант на ретесте. Но я ждал разьедения небольшой плотности в стакане, которая была выше. На разъедении этой плотности я и зашел в позицию (скрин ниже).
Далее позицию начал тянуть, и первая разгрузка на четвертую часть от объема была вблизи другой крупной плотности (скрин ниже). Основной объем скинул после того, как в стакане появился объем более 2 000 лотов. Прибыль от позиции получилась в районе 16 т.р. Использовал в торговле объем около 300 т.р. Для такой малоликвидной бумаги — это неплохой объем. Больше заходить было просто опасно.
Более подробный разбор со всеми нюансами, примерами и объяснениями смотрите в видео ниже. В этом видео я также рассказываю, как подбирать объем для входа, на что обращать внимание и на примере показываю, как вести сделку. Всем успехов!
С уважением, Станислав Станишевский.
