Всем добрый день.
Многие новички, когда только начинают торговать, забывают порой о самых простых вещах, и как следствие делают достаточно глупые ошибки. В этой статье мы поговорим о достаточно простом понятии соотношении тейк профита к стопу. Каким должно быть правильное соотношение?
Многие приходят в трейдинг с желанием быстро и легко заработать деньги, но большинство ждёт впереди разочарование, спустя какое-то время до многих трейдеров доходит что это не самое легкое занятие. При этом многие начинают винить всех вокруг, но только не себя. Сегодня я хочу немного направить трейдеров на правильный путь таким простым понятием как выбор правильного соотношения прибыли к убытку.
Причем, я сразу хочу отметить, что мы вообще не затрагиваем вашу торговую стратегию если она, конечно же имеется. Речь пойдет не о всяких уровнях поддержки/сопротивления, скользящих средних и тд. Нет, все гораздо проще, поговорим об одной из самых важных вещей в трейдинге, какое у вас соотношение профита к стопу. Именно применительно к позиционной торговле. Да, для некоторых активных моделей, скальпинга, соотношение может быть другим. Но в позиционной торговле оно примерно такое, о котором пойдет речь. И такие же примерно параметры использую я в своей торговле. Я также вполне допускаю что у вас есть личные тонкости вашей торговой системы, где цели могут быть другие. У меня тоже есть некоторые модели, но зачастую они активные. При любых позиционных трендовых сделках я тяну позицию.
Не будем уходить в сложные статистические расчеты и перегружать статью, но из моей личной статистики, исходя их тех моделей, которые я торгую, более эффективный вариант фиксированного выхода это 1 к 4. То есть это значит, что цель по прибыли в 4 раза больше убытка. Например, возьмем сумму 100 т.р., риск 1 процент, то есть риск в 1000 р на сделку. Потенциальная цель в 4000 рублей. Фиксированный вариант выхода на самом деле для многих будет проще, меньше времени тратить на отслеживание позиций, и при правильной торговле и правильных входах может быть довольно эффективный. Но естественно если у вас есть возможность следить за позицией, и в случае чего вовремя зафиксироваться при наличии определенного сигнала, то такой вариант может быть эффективнее.
Я кстати обычно фиксированно не выхожу, а всегда тяну позицию. Причем в рамках своей системы я максимально формализовал вариант протяжки, я действую строго по алгоритму без мыслей. Для меня протяжка позиции более эффективна. Естественно бывает, что я выхожу по стопу, либо по безубытку или забираю меньше чем хочу, но рано или поздно я ловлю крупные движения, которые могут дать основную кассу и перекрыть какие-то неудачные сделки, которые естественно бывают. Частенько бывает, что, если я ожидаю сильного движения, я могу протянуть позу, через какой-то момент фиксануть 80 процентов от нее и на остальные 20 тянуть уже стоп на большем расстоянии. Причем это касается и сделок внутри дня и более позиционных сделок на несколько дней.
Но, естественно, важно понимать, любая из сделок которую совершает трейдер по своему роду уникальна, и каждый раз все происходит по-разному, когда-то у вас получится забрать именно 1 к 3, когда-то цена наоборот не дойдет до вашего тейка, тогда нужно закрывать позицию вручную и соотношение падает, но важно тут то, что изначально вы должны искать сделки именно с хорошим потенциалом хотя-бы 1 к 4. И заметьте, мы вообще не касаемся темы какая у вас стратегия и по какому принципу вы отбираете бумаги для сделок. Это уже вторичный шаг, на первом месте стоит оценка потенциала движения актива, который вы торгуете. Потенциал конечно тоже нужно оценивать правильно, но об этом мы уже поговорим в следующей статье.
При этом я вообще игнорирую порой сделки если даже вижу хороший технический сигнал, но понимаю, что потенциала для хорошего заработка там нет.
После того когда до трейдера приходит осознание важности соблюдения соотношения тейка к стопу, он понимает, что даже при низком проценте прибыльных сделок он может торговать в плюс, и вот тогда трейдер начинает искать варианты как улучшить свой процент прибыльности сделок.
В редких случаях на рынке удается найти модели, по которым я знаю что математическое ожидание до 95%, т.е. исходя из моей статистики – эти модели отрабатывают с вероятностью 95%. Но естественно такие варианты случаются крайне редко. И вот тут и кроется еще один подводный камень.
Трейдер, который научился понимать всю прелесть мани менеджмента и математической статистики не лезет сломя голову в каждую сделку. Опытный трейдер сидит и выжидает своего момента, я уже много раз повторял в статьях, что я могу пропускать до 80% движений на рынке, но оставшиеся 20% я забираю, и забираю их с высоким мат ожиданием и высоким соотношением тейка к стопу. У меня бывают сделки и 1 к 7, и 1 к 10, и даже 1 к 25, но это конечно же больше везение. Куда нас приведет цена на актив мы изначально не знаем. А в итоге получается, что я могу делать буквально пару сделок за месяц, особенно в летний период, но зарабатываю столько же, как и трейдер, который делал множество сделок, но с низким мат ожиданием. Только я при этом занимался своими делами, а он сидел у монитора сутки на пролет.
Поэтому я еще раз хочу донести до всех простую логику – трейдинг это в первую очередь строится на мат. ожидании и вероятности. Первое что мы делаем – ищем потенциал в сделке, потом мы работаем над статистикой прибыльности и убыточности сделок, отсеивая со временем сделки, которые тянут нас вниз. И это все работает абсолютно в любой стратегии торговли по которой вы торгуете.
Но также я хотел бы и сказать о том, что далеко не всегда, даже в моей системе, как я отмечал до этого, сделки выполняются с потенциалом 1 к 3. У меня есть некоторые модели для отработки и 1 к 2. И даже менее 1 к 1, просто у этих моделей очень высокая вероятность отработки по моим условиям. Я свою статистику торговли веду очень давно и за это время я перебрал огромное количество формаций и вариантов отработки всяческих движений. При этом в рамках моей системы у меня прописаны четкие условия какие сигналы я жду.
С уважением, Станислав Станишевский.