Успешная торговля на бирже со Станиславом Станишевским

Всем привет!

Сегодня решил поделиться одной торговой стратегией для фьючерса на индекс ртс, правда не своей :-) Данную стратегию приобрел один мой знакомый на смартлабе, аж за 10 тысяч рублей!! Если бы система была действительно классная и рабочая, то сумма небольшая. Но система оказалась полным…РАЗВОДОМ. Прикладываю скрин переписки перед приобретением. Зачеркнул ненужную информацию.

Торговая стратегия на фьючерс ртс! Внимание - развод!

 

Надеюсь данная статья убережет вас от бездумных покупок. Запомните, легких денег в трейдинге не бывает.  В общем, палю «ГРААЛЬ».


Описание торговой системы:

1. Перед открытием рынка смотрим на цену закрытия первой пятиминутной свечи (10:05);

2. Размер  нисходящего  движения  от  цены  закрытия первой пятиминутной свечи в течение торговой сессии должен достигнуть 1500 пунктов;

3. Далее выставляется лимитированная заявка;

4. Осуществляется вход в сделку (лонг);

5. Параметры сделки: take profit  100 пунктов; stop loss 1300 пунктов.

Описание торговой системы:

1. Перед открытием рынка смотрим на цену закрытия первой пятиминутной свечи (10:05);

2. Размер  восходящего  движения  от  цены  закрытия первой пятиминутной свечи в течение торговой сессии должен достигнуть 1500 пунктов;

3. Далее выставляется лимитированная заявка;

4. Осуществляется вход в сделку (шорт);

5. Параметры сделки:  take profit  100 пунктов; stop loss 1300 пунктов.


Вот собственно и все :-) . Ни риск менеджмента, ни комментариев по переносу позиций. В общем ничего того, что должна включать в себя торговая система. Ну это еще пол беды, главная проблема в том, что она нерабочая. Я специально не поленился и протестировал систему вручную за последние 2 года. Результат — отрицательный. В принципе, что и стоило ожидать. После того, как мой знакомый оповестил автора что система нерабочая, тот выслал дополнение к ней. Дополнение оказалось еще большей чушью. Выкладываю и его в том виде, в каком оно было выслано.

Дополнение к системе

Пример сделки по стратегии от 10 июня 2016г.,чтобы было понятно суть:

Выше 93860 — long

Ниже 93610 — short

1)Ждем промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг)

2)10 июня цена была 93860,далее должен установиться диапозон цены (размер диапозона равняется 250 пунктам):выше будет вход в лонг,ниже соотвественно шорт.

3)По 93610 открываем короткую позицию (шорт): тейк 1000 пунктов; стоп 250 пунктов.

4)Когда цена проходит 500 пунктов от входа — переносим стоп в безубыток.

5)Кол-во стопов на день не более четырех.

Еще можно обратить внимание на цену открытия и цену в 14.05.

На чем основана «система»?

На чем основана система и что пытался заложить в нее автор? В принципе, все очень просто, в основе системы ATR (среднестатистическое движение инструмента). Простыми словами, при превышении ATR вероятность разворота инструмента повышается. Касательно индекса RTS, в систему заложено, что вероятность движения индекса RTS на величину 2 800 пунктов без откатов (т.е до нашего стопа) минимальна. С точки зрения мат. ожидания вероятность этого конечно не высока. Но не настолько не высока, чтоб этот стоп в итоге не срабатывал. По сути, 1 убыточная сделка перекроет 12 прибыльных!! Если взять примерный расчет в процентах, то вам необходимо показывать более 93 % прибыльных сделок. Такой результат система не показывала. Ну еще бы. По результату тестирования, система допускала жесткий слив в определенные периоды времени.

Да и чтобы торговать с таким стопом на Индексе RTS нужен неплохой депозит. Я исхожу из того, что мы все-таки не будем превышать риск на сделку в 1 %. А наша прибыль тогда будет получаться менее 0.1%.

Заключение

Автор наверное не знает, что волатильность и ATR в некоторые периоды может меняться. И если система будет показывать положительный результат даже 3-4 месяца подряд, то в определенный период такой подход буквально 2-3 убыточными сделками уведет вас в глубокий минус. Так что одного параметра ATR определенно мало для того, чтобы торговать в плюс. Иначе в трейдинге зарабатывал бы каждый второй. В данном случае я не учитываю дополнение к системе, так как там чушь полная и вообще непонятно что автор хотел этим сказать.

Я думаю, любому трейдеру с опытом известен показатель ATR. Поэтому, то что высылалось автором обычный РАЗВОД на деньги.

На этом буду заканчивать. Всегда думайте, прежде чем тратить свои финансы на что-то сомнительное. Всем удачных покупок :-) Пока.

Делитесь в соц. сетях:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *