Разработка и тестирование торговых систем

Добрый день. Очень небольшое количество трейдеров уделяет должное внимание торговой системе, а ведь это один из основных факторов успешной торговли на бирже. Многие, конечно, знают, что такое торговая система, но почему-то продолжают торговать на интуиции. Почему так происходит? Потому-что большинству трейдеров банально лень над ней поработать, протестировать. Все это отнимает не мало сил и времени. Трейдинг по торговой системе – рутинное занятие. Другое дело – торговля на интуиции. Никаких правил, полная свобода. Хочешь-покупаешь, хочешь-продаешь. Адреналин, азарт :-) . Но торговля без системы-это путь в никуда. Поэтому от таких мыслей лучше избавляться.
Следующая причина отсутствия системы у основной массы трейдеров заключается в дисциплине, точнее в ее отсутствии. Подавляющее большинство людей просто не может следовать определенным правилам. Подробнее об этом читайте в статье “дисциплина в трейдинге”.
Еще, достаточно распространенная проблема тех, кто все-таки старается торговать системно — это неправильно разработанная торговая стратегия. В системе не должно быть и доли интуиции, все должно быть формализовано как можно лучше. Субъективная составляющая полностью должна отсутствовать. Мы не должны думать о том, входить нам в позицию или нет, система должна давать нам исчерпывающий ответ на данный вопрос. А теперь более подробно о том, что такое правильная торговая система и как ее тестировать.

    Построение торговой системы

Торговая система — это набор правил для принятия решения. Чем подробнее все правила будут прописаны, тем лучше. Например, правила типа: я торгую только по тренду и продаю/покупаю на пробое уровня — не будут являться торговой системой. Что же должная включать в себя хорошая торговая система? Итак:

(1) Риск менеджмент. Распишите все риски на сделку, на день, на месяц.
(2) Пропишите правила для входа в позицию. Все как можно подробнее. Например, вход выполняется при пробое таких-то уровней. Описание каждого уровня, как он чертится, каким количеством баров должен быть подтвержден и тд. Затем описание точки входа. К примеру, при пробое, откате к уровню и ретесте данного уровня таким-то количеством баров, на таких-то объемах и так далее.
(3) Затем расписываем как вести себя в позиции, как ее протягивать и где выходить.
(4) Стараемся прописать до мелочей все детали. Как мы ведем себя если выйдут макроэкономические новости, используем ли поводыри в своей торговле, на каком таймфрейме выполняем вход в позицию и так далее.
Естественно со временем, система может дополняться, видоизменяться. Но все изменения в нее необходимо вносить только после тестирования.

Как тестировать торговую систему?

Тестировать торговую систему можно различными способами, как на истории вручную, так и в различных программах, например, в MetaStock или TSLab. Я расскажу о самом простом методе, который использую при тестировании некоторых новых формаций для своей торговой системы — это тестирование на истории.

О том, как протестировать торговую систему на истории, на более длительном интервале времени, читайте в статье «экспорт исторических данных в программу TSLab«.

Во-первых, хочу отметить, что я не использую никаких индикаторов в торговле. По ним протестировать систему будет труднее. Во-первых, индикаторы бывают смещаются на истории и возникает небольшая погрешность. Во-вторых, в торговле на индикаторах ничего хорошего нет :-) . Графика цены и объемов вполне достаточно для успешной торговли.

Итак, с чего начинается тестирование нашей ТС? Самое главное необходимо как можно подробнее прописать все правила, чтоб при тестировании торговой системы на истории у вас не возникало сомнений в правильности своих действий.  К примеру, если вы вдруг решите проверить систему, основанную на торговле по фибоначчи, то вряд ли у вас это получится. Так как при таком подходе будет присутствовать субъективная составляющая. Можно конечно и для фибоначчи прописать очень подробные правила, но сделать это на истории будет крайне не просто. В общем при тестировании, вы должны четко понимать, где вы входите, где выходите и тд. Никаких сомнений в правильности своих действий возникать не должно, только так можно добиться безошибочных итоговых результатов. На истории рекомендую тестировать за интервал от 3 месяцев до полугода. А вообще, чем больше временной интервал тем лучше. Далее, после того как тест на истории будет выполнен, рекомендую протестировать на реальном счете на минимальных объемах, опять же минимум месяца за три. И только после всех этих манипуляций начинать торговать на реальном счете необходимым объемом.

Зачем прогонять торговую систему на истории?

1) Вы сможете понять, является ли данная система прибыльной. Так как если даже на истории она не дает соответствующих результатов, то проверять ее в реальной торговле не имеет никакого смысла.
2) Положительный результат на истории придаст вам уверенности в вашей стратегии. Возможно, убедившись в эффективности вашей ТС, вы меньше будете нарушать правила системы. Это важный психологический фактор.
3) Вы лучше поймете систему, сможете более подробно доработать некоторые закономерности, которых не увидели ранее.

Если у вас еще нет торговой системы, то надеюсь после прочтения данной статьи вы начнете над ней работать. Все профита.

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Коротко о том, как тестировать торговую систему на истории, смотрите в данном видео.