Успешная торговля на бирже со Станиславом Станишевским

Всем привет!

В предыдущей своей статье я рассказывал о планке на акциях. Сегодня я расскажу о планке на фьючерсах и как ее можно торговать. Итак, начнем.

Лимит колебаний цен (планка)

Напомню, что планка — это лимит колебания цены инструмента. То значение, выше или ниже которого не может быть цена заключения сделки. Определяется она правилами Московской биржи. Например, на данный момент по фьючам первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга. Делим размер ГО на 2, затем прибавляем/отнимаем от вчерашней расчетной цены и получаем верхнюю или нижнюю планку. Если инструмент доходит до планки и стоит на ней 15 минут без откатов, то торги приостанавливаются и происходит увеличение ГО на 50%, для начала. Через 15 минут планку сдвигают.  Если от планки происходит откат, то затем после повторного возврата инструмент опять должен простоять 15 минут без отката для того чтобы планку сдвинули.

Кстати, отмечу еще следующий момент, на вечерней сессии планку уже не сдвигают и инструмент на следующий день обычно открывается с гэпом.

Как торговать на планке?

Теперь я на примере фьючерса на нефть покажу как выглядит планка, расскажу о ключевых ошибках начинающих, и о том, как можно торговать на планке. На графике ниже мы видим нисходящий тренд и планку. Я взял 15 минутный таймфрейм. Хоть на 5 минутке было бы и понятнее, но планка была давно, поэтому отдалить не получится.

планка нефть

Самая распространенная ошибка трейдера — это покупка против движения от планки. Когда мы упираемся в планку то заявок на покупку снизу нету. Есть только заявки на продажу сверху. И трейдер очень часто начинает покупать от планки, думая, что инструмент не может двинуться дальше и обязательно должен отскочить. Купить то можно, но продать уже не получится, если рынок не отскочит от планки. Повезти конечно может и вероятность отскока есть, но в 80% случаев такого не происходит. Либо отскок происходит слабый, в любом случае риск не оправдан, так как можно нарваться на хороший гэп не в нашу сторону.

Поэтому покупать от планки при исходящем рынке и продавать при восходящим очень опасно и делать этого не стоит. Самый лучший вариант — это вставать по движению. То есть, если есть нисходящие движения и мы увидели что рынок приближается к планке, то можно попробовать выкупить инструмент по последним ценам. И когда рынок ударится в планку, то сверху, если это нисходящее движение, может начать копиться очень крупный объем. Например, как по акции МГТС.

Планка МГТС

Сценариев и вариантов отработки планки существует много. Один из вариантов следующий. Как я говорил ранее, это продажа инструмента по последним ценам. Зачастую, после удара в планку в стакане начнет скапливаться крупный объем, который будет выступать нашей защитой.

Если этот объём начнут съедать, то можно закрывать позицию и открывать повторно при возврате к планке. Можно, конечно, попытаться зайти в позицию на самой планке, выставив заявку в очередь по последней цене, но чаще всего на фьючерсах такие заявки уже не успевают сработать. Если мы успеем заскочить в самом начале, тогда очередь может и дойти. Следующий вариант — это поиск точки входа после отката от планки, если такой состоится.

И напоследок подведу итог. Главное не становитесь против планки, хоть последнее время они встречаются очень редко, так как волатильность на рынке немного упала. Года два назад планки случались с завидной регулярностью, особенно в 2014 году, когда был сильный рост по доллар/рублю. В любом случае нужно знать и понимать что это такое, так как в такие моменты рынок позволяет очень хорошо заработать.

На этом буду заканчивать, подписывайтесь на новости сайта и на канал youtube. Оставляйте вопросы в комментариях, если они возникли. Всем профита! Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

 

Делитесь в соц. сетях:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *