Всем добрый день. Из статьи вы узнаете как правильно произвести расчет размера позиции и какие риски при этом использовать. Если вы усвоите данный материал, то шанс на успех в трейдинге значительно повысится . Ну а перед тем как поговорить о размере позиции необходимо понять что такое риск в сделке (также будет полезно прочитать статью «Мани менеджмент. Важная составляющая успешного трейдинга«). Большинство трейдеров теряют деньги как раз из-за несоблюдения рисков. Так какой же адекватный риск использовать на сделку и чем грозит несоблюдение этих самых рисков? Ниже я попытаюсь ответить на эти вопросы.

Размер позиции и риск на сделку

Расчет размера позицииКто-то рекомендует торговать с р иском на сделку 2 % от счета, кто-то 5%, а на некоторых сайтах я видел статьи с рекомендацией не рисковать более чем 20% от счета. Ну это вообще бред. После 3 убыточных сделок у вас останется меньше половины депозита, который вы в дальнейшем успешно до сливаете, с таким риском. А какая бы система у вас не была когда-нибудь у вас будет 3 подряд убыточные сделки, а возможно и больше, от этого никто не застрахован. Ну а теперь я приведу в пример пару своих расчетов.

Предположим вы торгуете по системе прибыль к убытку 1 к 1. В системе в среднем около 80 % прибыльных сделок и 20 % убыточных. Это очень хороший результат. Так вот, получается, что из 10 сделок в среднем вы будете совершать 2 убыточные сделки. Вероятность неудачного исхода в сделки 0.2. Вероятность двух неудачных сделок подряд 0.2*0.2=0.04. Это значит, что из 100 сделок у вас будет 4 серии по 2 неудачных сделки подряд. Вероятность 3 сделок подряд с убытком =0.008. Это значит, что из 1 000 сделок у вас будет 8 серий по 3 убыточных сделки подряд. А теперь допустим вы торгуете по системе прибыль к убытку 3 к 1 или 4 к 1. Где количество прибыльных сделок и убыточных будет 50 % на 50 % или даже меньше. То в таком случае неудачных серий будет гораздо больше, перед тем как вы поймаете хорошее движение. И давайте теперь это применим к риску на сделку. То есть с риском на сделку в 20 % вы уже в течении 100 сделок с большей вероятностью совершите просадку на сумму больше половины депозита в лучшем случае. С такими рисками вы в любом случае на длительном промежутке сольетесь. Даже 5 % я считаю неоправданно высокий риск на сделку, особенно если вы торгуете внутри дня и совершаете много сделок. И из всего вышеперечисленного делаем вывод что 1 %, ну максимум 2% — это тот риск на сделку превышать который не следует, если вы конечно не хотите побыстрее избавиться от своего депозита 🙂 . Только с таким риском вы сможете переждать черную полосу, которая иногда случается у каждого трейдера. А теперь переходим к самому главному.

Правильный расчет размера позиции

Всегда нужно заранее определять где вы будете крыть позицию, которая пойдет против вас. Еще лучше сразу поставить стоп-ордер. То есть на каждую сделку вы должны четко понимать, сколько вы можете потерять, каким количеством контрактов заходить в позицию. Вы всегда должны входить в сделку с одинаковым риском и рассчитанным заранее количеством контрактов (тут уж придется научиться пользоваться калькулятором 🙂 . Я, например, в начале каждого месяца в зависимости от моего депозита, рассчитываю сумму, которой я рискую на сделку исходя из риска в 0.8 %. Потом под каждый инструмент я прописываю разные стопы (обычно около 3) и какое количество контрактов я буду кидать по рынку с каждым из этих стопов. И чтоб риск всегда получался на ту сумму, которую я для себя определил. И когда я открываю позицию я уже знаю сколько контрактов кидать в рынок при моем стопе. Если вы торгуете приличной суммой или на нескольких счетах это особенно полезно. Чтоб не получалось так что в одной сделке рискнул такой суммой, в другой нечаянно в два раза большей, а в третьей слился 🙂 . По такой же схеме можно определять размер позиции в начале каждой недели и прописывать на бумажке. Все-таки сумма ведь меняется на счете. Так что в этом вопросе необходим грамотный системный подход и результат не заставит себя ждать.

Надеюсь вы подчеркнете для себя что-то важное из этой статьи и будете правильно управлять размером позиции . Удачных трейдов!

С уважением, Станислав Станишевский.


Научиться торговать на бирже